Messunsicherheit in der Messtechnik. Konzepte von Unsicherheit und Risiko Formale Unsicherheit

UNSICHERHEIT

UNSICHERHEIT

(Unsicherheit) Wahrnehmung mangelnden Wissens über aktuelle Ereignisse oder zukünftige Chancen. Dies sind die normalen Bedingungen der menschlichen Existenz, nicht nur der Wirtschaft. Einige Autoren unterscheiden zwischen Risiko und Unsicherheit: Risiko bezieht sich auf die Fälle, in denen einzelne Ereignisse zwar unbekannt sind, die Menschen jedoch glauben, Informationen über die Verteilung zu haben; Unsicherheit bezieht sich auf Ereignisse, bei denen solche Informationen überhaupt nicht verfügbar sind. Risikoereignisse wie der Tod einer Person, ein Brand oder ein Autounfall sind potenziell versicherbar, während dies bei als unsicher eingestuften Ereignissen nicht der Fall ist. Viele Autoren verwenden die Begriffe Unsicherheit und Risiko jedoch synonym.

Wirtschaft. Wörterbuch. - M.: „INFRA-M“, Verlag „Ves Mir“. J. Schwarz. Allgemeiner Herausgeber: Doktor der Wirtschaftswissenschaften Osadchaya I.M.. 2000 .

UNSICHERHEIT

unzureichende Informationen über die Bedingungen, unter denen die Wirtschaftstätigkeit stattfinden wird, geringes Maß an Vorhersehbarkeit und Antizipation dieser Bedingungen. Unsicherheit ist mit Risiken bei der Planung, Entscheidungsfindung und Umsetzung von Maßnahmen auf allen Ebenen des Wirtschaftssystems verbunden.

Raizberg B.A., Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B.. Modernes Wirtschaftswörterbuch. - 2. Aufl., rev. M.: INFRA-M. 479 S.. 1999 .

Wirtschaftswörterbuch. 2000 .

Antonyme:

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Unsicherheit... Rechtschreibwörterbuch-Nachschlagewerk

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Unsicherheit- UNSICHERHEIT, Unbestimmtheit, Ungenauigkeit, Unbestimmtheit, Unklarheit, veraltet. Neo-Bestimmtheit, umgangssprachlich Straffung UNBESTIMMT, unspezifisch, ungenau, unscharf, unklar, veraltet. unbestimmt, umgangssprachlich stromlinienförmig und definitiv,... ... Wörterbuch-Thesaurus der Synonyme der russischen Sprache

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Unsicherheit- ▲ Unvollständigkeit ist der Hauptfaktor, Unsicherheit ist die Unvollständigkeit der bestimmenden Faktoren; unvollständige Gewissheit (einige #. vollständige #). Willkür (# in Wahl). offene Frage (die Frage bleibt offen). Das ist immer noch eine Frage (das ist eine große Frage). Nichts… … Ideographisches Wörterbuch der russischen Sprache

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Unsicherheit- unzureichende Informationen über die Bedingungen, unter denen die Wirtschaftstätigkeit stattfinden wird, geringes Maß an Vorhersehbarkeit und Antizipation dieser Bedingungen. Unsicherheit ist mit dem Risiko verbunden, zu planen, Entscheidungen zu treffen, Maßnahmen zu ergreifen ... Wörterbuch der Wirtschaftsbegriffe

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Unsicherheit - Hierbei handelt es sich um eine Situation, in der Informationen über wahrscheinliche zukünftige Ereignisse ganz oder teilweise fehlen, d. h. die Unsicherheit ist etwas, das nicht eingeschätzt werden kann.

• Risiko und Unsicherheit.

Unsicherheit– Hierbei handelt es sich um eine Situation, in der Informationen über wahrscheinliche zukünftige Ereignisse ganz oder teilweise fehlen, d. h. die Unsicherheit ist etwas, das nicht eingeschätzt werden kann.

Risiko ist die Wahrscheinlichkeit jedes möglichen Ereignisses, die auf irgendeine Weise bestimmt wird.

Unter Bedingungen der Wahlunsicherheit maximieren Verbraucher den erwarteten Nutzen, d. h. den gewichteten durchschnittlichen Nutzen aller möglichen Ergebnisse, wobei die Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse als Gewichte verwendet werden.

Um das Risiko zu quantifizieren, müssen Sie alle möglichen Konsequenzen jeder einzelnen Aktion kennen und Wahrscheinlichkeit die Konsequenzen selbst.

Unter Wahrscheinlichkeit versteht man die Möglichkeit, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Es gibt zwei Arten von Wahrscheinlichkeiten:

mathematisch oder a priori;

·statistisch.

Die erste Wahrscheinlichkeitsart wird durch allgemeine, vorgegebene Prinzipien bestimmt (die Wahrscheinlichkeit, die entsprechende Zahl auf einem Würfel zu erhalten, beträgt 1/6) und kommt in der Wirtschaftswissenschaft sehr selten vor.

Die Wahrscheinlichkeit des zweiten Typs kann nur empirisch ermittelt werden und ist bei der Lösung wirtschaftlicher Probleme am häufigsten anzutreffen. Es ist schwierig, dieses Konzept zu formulieren, da es von der Art ungewisser Ereignisse und den Hoffnungen, die die Menschen in sie setzen, abhängen kann. Bei der Ermittlung kann Folgendes verwendet werden:

Subjektive Wahrscheinlichkeit, bei der es sich um eine Annahme über ein bestimmtes Ergebnis handelt, die auf dem Urteil oder der persönlichen Erfahrung des Bewerters basiert. In diesem Fall können verschiedene Personen unterschiedliche Bedeutungen für dasselbe Ereignis festlegen und somit unterschiedliche Entscheidungen treffen. Ausschlaggebend hierfür ist die Verfügbarkeit relevanter Informationen.

Bei der Ermittlung kann Folgendes verwendet werden:

• eine objektive Methode, die auf der Berechnung der Häufigkeit basiert, mit der bestimmte Ereignisse auftreten (angenommen, es ist bekannt, dass bei der Exploration von einhundert Offshore-Ölfeldern zwanzig erfolgreich waren und achtzig fehlschlugen). Daher beträgt die Erfolgswahrscheinlichkeit 1/5, was ist ein objektiver Indikator);
• subjektive Wahrscheinlichkeit, bei der es sich um eine Annahme über ein bestimmtes Ergebnis handelt, die auf dem Urteil oder der persönlichen Erfahrung des Bewerters basiert. In diesem Fall können verschiedene Personen unterschiedliche Bedeutungen für dasselbe Ereignis festlegen und somit unterschiedliche Entscheidungen treffen.

Ausschlaggebend hierfür ist die Verfügbarkeit relevanter Informationen.

Sowohl die objektive als auch die subjektive Wahrscheinlichkeit werden verwendet, um zwei wichtige Kriterien zu definieren, die helfen, den Grad des Risikos zu beschreiben und zu vergleichen.

Eines der Kriterien charakterisiert den Durchschnittswert, das andere die Variabilität des möglichen Ergebnisses.

Ein Mittelwert wird normalerweise als gewichteter Durchschnitt definiert, wobei die Wahrscheinlichkeit jedes Ergebnisses als Häufigkeit oder Gewicht des entsprechenden Werts verwendet wird. Manchmal wird auch der Begriff „Erwartungswert“ verwendet. Es ist definiert als:

∑(Х)=Π1Х1+Π2Х2+...+ ΠnХn = ΠiХi, (1)

wobei Xi ein mögliches Ergebnis ist; Pi – Wahrscheinlichkeit des entsprechenden Ergebnisses

Die Variabilität wird normalerweise anhand von zwei eng verwandten, aber unterschiedlichen Kriterien gemessen:

• Streuung – ein gewichteter Durchschnitt der quadrierten Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten;
• Die Standardabweichung (mittlere quadratische Abweichung) ist die Quadratwurzel der Varianz.

Die Dispersionsmethode wird erfolgreich eingesetzt, wenn zwei oder mehr alternative Ergebnisse vorliegen.

• Präferenzen unter Bedingungen der Unsicherheit.

Betrachten wir die unterschiedlichen Ergebnisse eines beliebigen Zufallsereignisses als unterschiedliche „Naturzustände“. Im obigen Versicherungsbeispiel waren es zwei „Naturzustände“: Verluste entstehen und es gibt keine Verluste. Jedoch. Generell kann es viele verschiedene „Naturzustände“ geben. Dann können wir darüber nachdenken bedingt Verbrauchsplan Darin wird detailliert beschrieben, was in den verschiedenen „Naturzuständen“ – jedem unterschiedlichen Ergebnis eines zufälligen Prozesses – verbraucht werden kann. Konditioniert bedeutet „abhängig von etwas, das noch nicht sicher ist“, ein bedingter Konsumplan bedeutet also einen Plan, der vom Ausgang eines Ereignisses abhängt. Im Falle des Abschlusses einer Versicherungspolice wurde der bedingte Verbrauch durch die Bedingungen des Versicherungsvertrags beschrieben: Wie viel Geld hätten Sie, wenn Sie einen Schaden erleiden würden, und wie viel, wenn Sie keinen Schaden hätten. Im Beispiel von Regentagen und Sonnentagen wäre der bedingte Verbrauch einfach planen Konsum bei unterschiedlichen Wetterbedingungen. Menschen haben Präferenzen für unterschiedliche Konsumpläne, ebenso wie sie Präferenzen für den aktuellen Konsum haben. Sicherlich würde es Ihnen im Moment besser gehen, wenn Sie wüssten, dass Sie voll versichert sind. Menschen neigen dazu, Entscheidungen zu treffen, die ihre Konsumpräferenzen unter verschiedenen Umständen widerspiegeln, und unsere Theorie der Verbraucherwahl kann zur Untersuchung dieser Entscheidungen herangezogen werden. Wenn wir uns den bedingten Konsumplan in Form eines gewöhnlichen Konsumsatzes vorstellen, kehren wir zum Rahmen der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Analyse zurück. Wir können uns vorstellen, dass Präferenzen in Bezug auf unterschiedliche Konsumpläne bestimmt werden und Budgetbeschränkungen die „Umtauschbedingungen“ festlegen. Dann können wir dazu übergehen, ein Modell eines Verbrauchers zu konstruieren, der aus den verfügbaren Plänen den besten Verbrauchsplan auswählt, genau so, wie wir es bisher getan haben. Beschreiben wir den Abschluss einer Versicherung aus der Sicht der bisher verwendeten Analyse anhand von Indifferenzkurven. Die beiden „Naturzustände“ sind in diesem Fall der Fall, dass ein Schaden eintritt, und der Fall, dass kein Schaden eintritt. Der bedingte Konsum ist der Geldbetrag, der Ihnen für jedes Ergebnis zur Verfügung steht. Dies lässt sich grafisch darstellen, wie in Abb. 12.1.

Abb.12.1 Versicherung. Die mit dem Abschluss einer Versicherungspolice verbundene Budgetlinie. Die Versicherungsprämie y ermöglicht es uns, für ein gutes Ergebnis (Cg) auf einen Teil des Konsums zu verzichten, um für ein schlechtes Ergebnis (Cb) mehr Konsum zu erhalten.

Ihr anfänglicher Vorrat an bedingtem Konsum beträgt 25.000 US-Dollar für das „schlechte“ Ergebnis – wenn es einen Verlust gibt – und 35.000 US-Dollar für das „gute“ Ergebnis – wenn es keinen Verlust gibt. Eine Versicherung bietet Ihnen eine Möglichkeit, über diesen Ausgangspunkt hinauszugehen. Der Abschluss einer Versicherungspolice lohnt sich K Wenn das Ergebnis gut ist, verzichten Sie auf Konsummöglichkeiten im Wert von y*k Dollar und erhalten im Gegenzug Konsummöglichkeiten im Wert von y*k Dollar, wenn das Ergebnis schlecht ist. Daher beträgt das Verhältnis der Aufnahme, die Sie verlieren, wenn Sie ein gutes Ergebnis haben, zu der zusätzlichen Aufnahme, die Sie gewinnen, wenn Sie ein schlechtes Ergebnis haben

Dies ist die Steigung der Budgetgeraden durch Ihren Anfangsbestand. Die Situation ist die gleiche, als ob der Konsumpreis für ein gutes Ergebnis gleich 1-y wäre und der Konsumpreis für ein schlechtes Ergebnis gleich y wäre.

Sie können in diesem Diagramm auch Indifferenzkurven zeichnen, die die Präferenzen einer bestimmten Person in Bezug auf bedingten Konsum charakterisieren. Auch hier scheint eine konvexe Form für Indifferenzkurven ganz natürlich zu sein: Sie bedeutet, dass ein bestimmtes Individuum lieber einen konstanten Konsum für jedes Ergebnis hätte, als einen großen Konsum für ein Ergebnis und einen kleinen Konsum für ein anderes.

Wenn Indifferenzkurven angegeben werden, die den Verbrauch für jeden „Naturzustand“ charakterisieren, können wir sehen, wie die Kosten der abgeschlossenen Versicherungspolice ausgewählt werden. Wie üblich ist diese Wahl durch eine Tangentialbedingung gekennzeichnet: Die Grenzrate der Substitution des Konsums in einem Ergebnis durch den Konsum in einem anderen Ergebnis muss gleich dem Verhältnis der Preise sein, zu denen Sie den Konsum in den angegebenen Ergebnissen gegeneinander austauschen können.

• Neumann-Morgenstern-Axiome

Die Erwartungsnutzentheorie von Neumann und Morgenstern basiert auf folgenden Axiomen:

1. Axiome der Vollständigkeit der Transitivität von Präferenzen. Wenn die Risikosituation (im Folgenden als RS bezeichnet) L1 gegenüber RS ​​L2 vorzuziehen ist, kann dies als L1 > L2 geschrieben werden. Vollständigkeit bedeutet, dass eine Person jederzeit beurteilen kann, welche MS für sie vorzuziehen und welche unerwünscht ist. Transitivität bedeutet, dass wenn L1 > L2, L2 > L3, dann L1 > L3.
2. Axiom der Kontinuität. Wenn es Ergebnisse x1 , x2 , x3 gibt, so dass x1 >x2 >x3 , gibt es eine Wahrscheinlichkeit p für x1 und für x3 gibt es eine Wahrscheinlichkeit (1-p), dass PC (x1 , p; x3 , (1-p )) genauso attraktiv wie RS mit garantiertem Ergebnis x2. Das heißt, ab einem bestimmten p ist es einem Individuum egal, ob es ein bestimmtes Ergebnis erhält oder ob es das Risiko hat, ein besseres oder schlechteres Ergebnis zu erzielen.
3. Axiom der Unabhängigkeit. Wenn es zwei PCs gibt – L1 (x1, p; x3, 1-p) und L2 (x2, p; x3, 1-p), wobei x1, x2 mit einem Risiko verbunden sein kann oder nicht – und x1 = x2 ( äquivalent sind), dann ist L1 = L2 unabhängig von x3.
4. Wenn in PC L1 (x1, p; x2, 1-p) und L2 (x1,q; x2, 1-q) x1 >x2, dann ist L1 > L2 genau dann, wenn p>q.
5. Das Prinzip der Kombination von zusammengesetzten RS. Bei der Entscheidungsfindung ist die Reihenfolge, in der die Gewinne und Wahrscheinlichkeiten im RS dargestellt werden, für eine Person nicht wichtig, sondern nur die endgültige Verteilung der Gewinne im RS, kombiniert mit der Multiplikation der zusammengesetzten Wahrscheinlichkeiten.

Die oben aufgeführten fünf Axiome reichen aus, um die Existenz eines Nutzenindex zu gewährleisten, bei dem die Rangfolge der PCs nach ihrem erwarteten Nutzen vollständig den tatsächlichen Präferenzen des Einzelnen entspricht, wie D. Neumann und O. Morgenstern glauben.

• Arten der Einstellung zum Risiko. Risikoprämie.

Es ist offensichtlich, dass die Risikobereitschaft der Verbraucher unterschiedlich ist. Manche wollen kein Risiko eingehen, andere mögen es und wieder andere sind dem Risiko gegenüber gleichgültig (neutral).

Die häufigste Einstellung gegenüber Risiken ist Risikoaversion. Es reicht aus, auf die Vielzahl riskanter Situationen hinzuweisen, wenn sich Menschen versichern, also Lebens-, Auto- und Hausversicherungsverträge abschließen und einen Job mit relativ stabilem Gehalt suchen.

Auf diese Weise, Eine Risikoscheu ist eine Person, die angesichts einer erwarteten Rendite ein bestimmtes garantiertes Ergebnis einer Reihe ungewisser riskanter Ergebnisse vorzieht (Reis. 1).

Risikoaversion

Die OB-Kurve definiert eine Nutzenfunktion und gibt den Nutzengrad an, der auf jeder Einkommensebene erreicht werden kann. Der Nutzwert steigt von 10 auf 16 und dann auf 18 Einheiten, wenn das Einkommen von 20.000 auf 40.000 Höhle steigt. Einheiten und weiter bis zu 60.000 Höhlen. Einheiten, während der Grenznutzen mit steigendem Einkommen abnimmt.

Nehmen wir an, dass eine Person einen Job mit einem stabilen Einkommen von 40.000 Höhlen wählen kann. Einheiten oder risikobedingte Arbeit, die mit der gleichen Wahrscheinlichkeit von 0,5 sein Einkommen auf 60.000 erhöhen oder ihn auf 20.000 reduzieren kann. Einheiten

Wie gezeigt Reis. 1, Nutzenniveau bei einem Einkommen von 20.000 Den. Einheiten ist gleich 10 und der Nutzengrad bei einem Einkommen von 60.000 Den. Einheiten ist gleich 18. Da der erwartete Nutzen die Summe der mit allen möglichen Ergebnissen verbundenen Nutzen ist, gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit jedes Ergebnisses, ist sein Wert gleich:

∑(U) = 0,5U × 20.000 + 0,5U × 60.000 = 0,5 × 10 + 0,5 × 18 = 14.

Stabiles Einkommen von 40.000 Den. Einheiten ergibt einen Nutzen von 16, was größer ist als der erwartete Nutzen des riskanten Jobs.

Für risikoscheue Menschen ist das Risiko eine ernsthafte Prüfung, und sie sind nur dann bereit, diese Prüfung auf sich zu nehmen, wenn ihnen eine Entschädigung angeboten wird.

Eine risikoneutrale Person ist jemand, dem es angesichts des erwarteten Einkommens gleichgültig ist, zwischen garantierten und riskanten Ergebnissen zu wählen. (Abb. 2).

Risiko neutral

In diesem Fall beträgt der Nutzen der mit Risiko verbundenen Arbeit:

∑(U) = 0,5U × 20.000 + 0,5U × 60.000 = 0,5 × 8 + 0,5 × 18 = 4 + 9=13,

Dies entspricht dem Nutzen der Arbeit, der mit der Erzielung eines stabilen Einkommens verbunden ist.

Und endlich, Risikoavers ist eine Person, die bei einem erwarteten Einkommen ein risikobezogenes Ergebnis einem bestimmten garantierten Ergebnis vorzieht. (Abb. 3).

Bereitschaft (Neigung), Risiken einzugehen

In Zahlen ausgedrückt ist der erwartete Nutzen einer riskanten Entscheidung:

∑(U) = 0,5U × 20.000 + 0,5U × 60.000 = 0,5 × 3 + 0,5 × 18 = 10,5,

was höher ist als der Nutzen mit einem garantierten Ergebnis von 40.000 Den. Einheiten

Ein Beweis für die Risikobereitschaft ist, dass viele Menschen Unternehmertum, Handel an der Börse usw. mögen.

Preis Der Risikoertrag ist der Geldbetrag, den eine risikoscheue Person zu zahlen bereit ist, um das Risiko zu vermeiden. Dieser Wert hängt von den risikobedingten Alternativen ab, denen er gegenübersteht. Also im Beispiel entsprechend Reis. 1, der Risiko-Ertrag beträgt 6000 Den. Einheiten Diese Zahl wird wie folgt ermittelt: Ein erwarteter Nutzen von 14 wird erreicht, wenn eine Person die Möglichkeit in Betracht zieht, einen riskanten Job mit einem erwarteten Durchschnittseinkommen von 40.000 Höhlen anzunehmen. Einheiten Der gleiche Nutzen kann jedoch mit einem stabilen Einkommen von 34.000 Höhlen erreicht werden. Einheiten Also 6000 Höhle. Einheiten stellt den Betrag des Einkommens (40.000 - 34.000) dar, den er bereit ist zu opfern, und zieht einen Job mit stabilem Einkommen einem riskanten Verdienst vor.

Im Allgemeinen bevorzugen risikoscheue Menschen das Risiko, das mit einer geringeren Renditestreuung einhergeht. Je größer die Volatilität, desto mehr ist eine Person bereit, für die Vermeidung riskanter Optionen zu zahlen.

• Methoden zur Risikoverteilung und -minderung

Zu den Möglichkeiten, die Unsicherheit auf der Grundlage dieses Prinzips zu reduzieren, gehören die folgenden:

Diversifizierung ist eine Methode, die darauf abzielt, das Risiko zu reduzieren, indem es auf mehrere riskante Güter verteilt wird, sodass die Erhöhung des Risikos beim Verkauf/Kauf eines Güters eine Verringerung des Risikos beim Verkauf/Kauf eines anderen bedeutet. Von einer Risikostreuung wird beispielsweise dann ausgegangen, wenn ein Unternehmen, das gleichzeitig Güter für militärische und friedliche Zwecke herstellt, in Kriegs- und Friedenszeiten einen ausgewogenen Umsatzanstieg einer der Produktarten verzeichnet.

Beim Risikopooling handelt es sich um eine Technik, die darauf abzielt, das Risiko zu reduzieren, indem gelegentliche Verluste in relativ geringe Fixkosten umgewandelt werden. Dieser Grundsatz liegt der Versicherung zugrunde. Fixkosten – die Kosten der Versicherung. Das Risiko wird bei negativem Ausgang durch die Versicherungsleistung ausgeglichen.

Auch die Suche nach Informationen ist eine recht effektive Methode, da sie sich auf die eigentliche Ursache der Unsicherheit auswirkt – den Mangel an Informationen. Die Beschaffung von Informationen kann den Grad der Unsicherheit erheblich reduzieren und ihn sogar von unermesslich in messbar, also in ein Risiko, verwandeln.

Das zweite Prinzip, auf dem Methoden zur Wahrscheinlichkeitsreduzierung basieren, ist die Verteilung der Unsicherheit auf Personen, die bereit sind, damit „zurechtzukommen“. Dazu gehören die folgenden Methoden.

Bei der Risikoteilung handelt es sich um eine Methode, bei der das Risiko eines wahrscheinlichen Verlusts so zwischen den Teilnehmern aufgeteilt wird, dass die möglichen Verluste jedes einzelnen relativ gering sind. Aus diesem Grund scheuen sich große Finanzindustriekonzerne nicht davor, das Risiko einzugehen, große Projekte oder neue Forschungs- und Entwicklungsbereiche zu finanzieren.

Eine wesentliche Methode innerhalb dieser Methodengruppe ist die Spekulation. Spekulation ist eine Tätigkeit, bei der Einkäufe mit dem Ziel getätigt werden, sie zu einem höheren Preis weiterzuverkaufen. Spekulanten spielen somit die Rolle des Vermittlers zwischen denen, die das Gute haben, und denen, die es brauchen. Wird es in Zukunft möglich sein, die Ware zu einem höheren Preis weiterzuverkaufen? Niemand wird solche Garantien geben. Deshalb gehen Spekulanten Risiken ein und bezahlen das Risiko oft mit ihrem eigenen Wohlergehen. Sie kaufen Risiken von risikoscheuen Menschen in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen.

Neben den beiden oben genannten Prinzipien zur Reduzierung der Unsicherheit können wir auch so wichtige Prinzipien wie Zukunftsmanagement und erhöhte Prognosefähigkeit hervorheben. Auf der interorganisationalen Ebene schließen Unternehmen verschiedene Arten von Verträgen miteinander ab, geben sich gegenseitig Garantien, erfüllen gegenseitige Verpflichtungen und tragen Verantwortung. Dadurch werden Verhaltensrisiken reduziert.

• Der Versicherungsmarkt und das erwartete Gebrauchsmuster.

Versicherungen dienen einerseits dem Schutz von Unternehmen und dem Wohlergehen der Menschen und andererseits einer kommerziellen Tätigkeit, die Gewinne erwirtschaftet.

Die Funktionen der Versicherung und ihr Inhalt als Wirtschaftskategorie sind organisch miteinander verbunden. Risikofunktion. Das Wesen einer Versicherung ist der Mechanismus zur Risikoübertragung, genauer gesagt, die finanziellen Folgen von Risiken. Zu diesem Zweck bildet der Versicherungsträger auf Kosten der gezahlten Versicherungsprämien (Risikogebühren) einen spezialisierten Versicherungsfonds. Die Mittel des Fonds werden zur Entschädigung materieller Verluste der Fondsteilnehmer verwendet. Gegen gezahlte Versicherungsprämien übernimmt die Versicherungsorganisation die Verantwortung für die eingegangenen Risiken.

Die Präventivfunktion sieht Maßnahmen vor, um einen Versicherungsfall zu verhindern und Schäden durch Versicherungsfälle zu minimieren. Zu diesem Zweck richtet der Versicherer einen Vorsorgefonds ein, dessen Mittel für vorher festgelegte Zwecke verwendet werden, um Versicherungsrisiken und deren negative Folgen zu verringern. Ein Versicherungsrisiko ist ein erwartetes Ereignis, gegen das eine Versicherung besteht. Ein als Versicherungsrisiko betrachtetes Ereignis muss Anzeichen für die Wahrscheinlichkeit und Zufälligkeit seines Eintretens aufweisen. Ein Versicherungsfall ist ein im Versicherungsvertrag oder im Gesetz vorgesehenes Ereignis, bei dessen Eintritt der Versicherer zur Leistung einer Versicherungsleistung an den Versicherungsnehmer, die versicherte Person, den Anspruchsberechtigten oder sonstige Dritte verpflichtet wird.

Die Kontrollfunktion wird durch die strikt zielgerichtete Bildung und Verwendung von Versicherungsfondsmitteln wahrgenommen.

Die Sparfunktion wird beim Abschluss bestimmter Arten von Lebensversicherungen – Sparversicherungen – implementiert. Der Versicherungsträger bietet dem Kunden gleichzeitig Versicherungsschutz und übt die Funktion einer Sparkasse aus. Welche Regelungen bilden die rechtliche Grundlage für Versicherungstätigkeiten?

Erwarteter Nutzen

Eine besonders praktische Form, die eine Nutzenfunktion annehmen kann, ist diese:

Aus diesem Grund nennen wir eine Nutzenfunktion mit der hier beschriebenen spezifischen Form erwartete Nutzenfunktion Indem man sagt, dass die Präferenzen eines Verbrauchers durch eine erwartete Nutzenfunktion dargestellt werden können oder dass die Präferenzen eines Verbrauchers eine Eigenschaft haben.

Jede menschliche unternehmerische Tätigkeit (Produktion, Handel, Finanzen) ist mit einer gewissen Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Situation verbunden. Wenn wir diese oder jene Entscheidung im Zusammenhang mit der Wahl einer alternativen Option in einer bestimmten Situation treffen, haben wir es mit der Unsicherheit des Ergebnisses zu tun, die durch die Unzulänglichkeit, das Fehlen oder die Unzuverlässigkeit von Informationen im untersuchten Bereich erklärt wird. Unsicherheit entsteht durch die Zufälligkeit der Umstände, Ungenauigkeiten oder fehlende Informationen.

Die Unsicherheit spiegelt den multivariaten Charakter der zukünftigen Entwicklung der Situation wider, d.h. Mehrdeutigkeit des Ergebnisses. In diesem Fall sind sowohl günstige als auch ungünstige Ergebnisse möglich. Die Möglichkeit unerwünschter Ergebnisse wird normalerweise anhand des Risikos beurteilt. Daher können Risiken als Folge von Unsicherheit betrachtet werden. Die wichtigsten Arten von Unsicherheiten sind in Abb. 1.1 dargestellt.

Basierend auf der Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Ereignissen gibt es drei Arten von Unsicherheit:

Vollständige Unsicherheit, wenn die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses nahe Null liegt;

Reis. 1.1. Hauptarten von Unsicherheiten in der Wirtschaftstätigkeit:

Vollständige Sicherheit – die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses liegt nahe bei eins;

Partielle Unsicherheit – die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses liegt im Bereich von 0 bis 1,0.

Unsicherheiten können sich in unterschiedlicher Form äußern:

In Form von Wahrscheinlichkeitsverteilungen (die Verteilung einer Zufallsvariablen ist genau bekannt, es ist jedoch unbekannt, welchen konkreten Wert die Zufallsvariable annehmen wird);

In Form subjektiver Wahrscheinlichkeiten (die Verteilung einer Zufallsvariablen ist unbekannt, die durch Experten ermittelten Wahrscheinlichkeiten einzelner Ereignisse sind jedoch bekannt);

In Form der Intervallunsicherheit (die Verteilung einer Zufallsvariablen ist unbekannt, aber es ist bekannt, dass sie in einem bestimmten Intervall jeden Wert annehmen kann).

Zu den Hauptursachen für Unsicherheit gehören:

Spontaneität natürlicher Prozesse und Phänomene, Naturkatastrophen (Erdbeben, Hurrikane, Überschwemmungen, Dürre, Frost, Eis);

Zufälligkeit sozioökonomischer und technologischer Prozesse (dasselbe Ereignis unter ähnlichen Bedingungen manifestiert sich unterschiedlich);

Gegenläufige Tendenzen, Interessenkonflikte (militärische Aktionen, interethnische Konflikte);

Wahrscheinlichkeitscharakter des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts (es ist unmöglich, die negativen Folgen einzelner wissenschaftlicher Entdeckungen und technischer Erfindungen zu bestimmen);

Mangel an Informationen über das untersuchte Objekt, den Prozess oder das untersuchte Phänomen;

Begrenzte Ressourcen (Material, Finanzen, Arbeit usw.) bei der Entscheidungsfindung und Umsetzung;

Die Unmöglichkeit einer eindeutigen Kenntnis eines Objekts auf dem aktuellen Stand und den aktuellen Methoden der wissenschaftlichen Erkenntnisse;

Einschränkungen der bewussten Aktivität einer Person, Unterschiede in sozialpsychologischen Einstellungen, Einschätzungen und Verhaltensweisen.

Die Unsicherheit des äußeren Umfelds umfasst objektive wirtschaftliche, soziale und politische Bedingungen, unter denen unternehmerisches Handeln ausgeübt wird und an die es sich anpassen muss. Die Geschäftstätigkeit wird maßgeblich von der Unsicherheit des wirtschaftlichen Umfelds, des Geldes, der Produktionsfaktoren, der Auftragnehmer und von Personen beeinflusst, deren Verhalten nicht vorhersehbar ist.

Daher wird unter Risiko üblicherweise die Möglichkeit des Eintritts eines ungünstigen Ereignisses verstanden, das verschiedene Arten von Verlusten nach sich zieht.

Risiko- Dies ist eine Aktivität im Zusammenhang mit der Überwindung von Unsicherheit in einer Situation unvermeidlicher Wahl, bei der es möglich ist, die Wahrscheinlichkeit des Erreichens des beabsichtigten Ergebnisses, des Scheiterns und der Abweichung vom Ziel quantitativ und qualitativ einzuschätzen.

Unter „Risiko“ versteht man im unternehmerischen Handeln die Wahrscheinlichkeit (Bedrohung), dass ein Unternehmen aufgrund seiner Produktions- und Finanztätigkeit einen Teil seiner Ressourcen verliert, Einnahmen verliert oder zusätzliche Kosten entstehen.

Das Wesen des Risikos spiegelt sich in den folgenden Elementen wider:

Die Möglichkeit einer Abweichung vom beabsichtigten Zweck, für den die gewählte Alternative umgesetzt wurde;

Die Wahrscheinlichkeit, das gewünschte Ergebnis zu erzielen;

Mangelndes Vertrauen in das Erreichen des gesetzten Ziels;

Die Möglichkeit materieller, moralischer und anderer Verluste im Zusammenhang mit der Umsetzung der gewählten Alternative unter Bedingungen der Unsicherheit.

Die Hauptmerkmale des Risikos sind: Inkonsistenz, Alternative und Unsicherheit.

Kontroverse bedeutet eine Kollision objektiv vorhandener riskanter Handlungen mit ihrer subjektiven Einschätzung. Beispielsweise stehen Initiativen und vielversprechenden Ideen Konservatismus, Dogmatismus, Subjektivismus usw. gegenüber.

Alternative beinhaltet die Notwendigkeit, aus zwei oder mehr möglichen Optionen für Entscheidungen, Richtungen und Handlungen auszuwählen. Ohne Wahlmöglichkeit gibt es keine riskante Situation und daher auch kein Risiko.

Unsicherheit verursacht durch unvollständige oder ungenaue Informationen über die Bedingungen für die Durchführung des Projekts (Entscheidung). Die Wirtschaftstätigkeit findet unter Bedingungen der Unsicherheit im äußeren Umfeld statt, deren Verhalten nicht immer vorhersehbar ist. Der Einfluss verschiedener Faktoren auf die Endergebnisse solcher Aktivitäten ist jedoch unbekannt.

Die Gesamtheit der Bedingungen und Umstände, die eine Situation der Unsicherheit schaffen, wird aufgerufen Situation der Unsicherheit.

Es gibt die folgenden drei Arten von Unsicherheitssituationen:

- Situation der Gewissheit bedeutet, aus einer Reihe möglicher spezifischer Lösungen mit einem vorher festgelegten Ergebnis auszuwählen;

- Risikosituation geht davon aus, dass die Wahl einer bestimmten Vorgehensweise zu jedem Ergebnis ihrer festgelegten Menge führen kann. Darüber hinaus sind für jede Alternative die Wahrscheinlichkeiten eines möglichen Ergebnisses bekannt. Damit eine Situation mit einem Risiko verbunden ist, muss ein Einfluss der äußeren Umgebung und das Vorhandensein von Unsicherheit vorliegen;

- Situation der Unsicherheit charakterisiert die Wahl einer bestimmten Vorgehensweise, die zu jedem Ergebnis aus einer festen Reihe von Ergebnissen führen kann, mit unbekannten Wahrscheinlichkeiten ihrer Umsetzung (aufgrund des Fehlens notwendiger statistischer Informationen oder aufgrund der fehlenden Aussagekraft bei der Bestimmung dieser Wahrscheinlichkeiten). .

Vor diesem Hintergrund ist Risiko eine in irgendeiner Weise geschätzte Wahrscheinlichkeit, und Unsicherheit ist etwas, das nicht geschätzt werden kann.

Finanzielles Risiko- Dies ist die Wahrscheinlichkeit von Verlusten oder Einkommensausfällen im Vergleich zur vorhergesagten Option.

Es gibt drei Standpunkte zur Art des Risikos: subjektiv, objektiv und subjektiv-objektiv (vorherrschend).

Subjektivität des Risikos wird durch den Unterschied in den psychologischen, moralischen, ideologischen Orientierungen und Einstellungen von Menschen erklärt, die das gleiche Risiko auf ihre eigene Weise wahrnehmen.

Objektiver Charakter des Risikos aufgrund der probabilistischen Natur natürlicher, technologischer und sozioökonomischer Beziehungen. Die Objektivität des Risikos manifestiert sich in der realen Reflexion von Phänomenen, Prozessen und Aktivitäten, unabhängig davon, ob sie von einer Person erkannt wird.

Subjektiv-objektiver Charakter des Risikos wird dadurch bestimmt, dass Risiken durch Prozesse subjektiver und objektiver Natur entstehen.

Das Element der Unsicherheit kann in fast jedem Bereich menschlichen Handelns berücksichtigt werden. Im Wesentlichen ist dies das Umfeld, in dem verschiedene Beziehungen sowie wirtschaftliche Aktivitäten entstehen.

Unsicherheit ist ein wesentliches Merkmal realer Geschäftsbedingungen. Schließlich kann ein Unternehmer trotz seiner Erfahrung und Professionalität nicht jeden real existierenden sozioökonomischen Prozess beeinflussen oder absolut alle möglichen Situationen vorhersehen, die mit der Annahme seiner Entscheidungen und deren Umsetzung einhergehen.

Konzept von Unsicherheit und Risiko

Wenn man über eine unternehmerische Tätigkeit nachdenkt, über die Organisation eines Unternehmens, eines Unternehmens oder eines Privatunternehmens, muss man verstehen, dass sein Hauptbegleiter immer die wirtschaftliche Unsicherheit sein wird. Seine Erscheinungsformen machen sich besonders im Prozess wichtiger Entscheidungen bemerkbar, wenn ein Unternehmer die ihm zur Verfügung stehenden Informationen sammelt und analysiert. verdeutlicht die Grenzen der Fähigkeiten einer Führungskraft, da es unmöglich ist, vollständige Informationen über das untersuchte Objekt oder die untersuchte Situation zu erhalten. Ein Unternehmer muss sich mit den ihm zur Verfügung stehenden Daten zufrieden geben und Entscheidungen auf der Grundlage der verfügbaren Fakten treffen.

Infolgedessen kann das Projekt in der Umsetzungsphase von unvorhergesehenen Faktoren beeinflusst werden, d. h. es besteht ein echtes Risiko, das seine erfolgreiche Umsetzung gefährdet.

Da Unsicherheit ein unvermeidbares Umfeld für die Wirtschaftstätigkeit ist, ist zu beachten, dass der Risikowert nicht Null sein kann. Aus dem gleichen Grund kann man nicht von hundertprozentiger Sicherheit bei der Umsetzung der gewählten Lösungen sprechen: Jedes Ziel wird nicht in dem einen oder anderen Maße erreicht.

Warum Unsicherheit entsteht

Was die Quellen angeht, muss man vor allem die Unvollständigkeit und Unzulänglichkeit des menschlichen Wissens über die Umwelt im Allgemeinen und den Wirtschaftsbereich im Besonderen erwähnen. Diese Unsicherheit ist der älteste und größte Feind des Unternehmers, da die Unkenntnis der Naturgesetze seit langem ein ernstes Hindernis für die Durchführung von Produktionsaktivitäten und der Wirtschaft darstellt.

Eine weitere Quelle ist das Phänomen des Zufalls. Als Bezeichnung werden Ereignisse bezeichnet, deren Verlauf nicht vorhersehbar ist, da sie unter gleichen Bedingungen unterschiedlich eintreten können. Es ist nicht möglich, für jede Situation zu planen. Zu den Unfällen zählen plötzliche Geräteausfälle, plötzliche Nachfrageschwankungen nach einem Produkt und unvorhersehbare Lieferprobleme.

Der dritte Grund, der die Bedingungen der Unsicherheit beeinflusst, ist die Gegenwirkung. Dies geschieht, wenn Lieferanten vertragliche Verpflichtungen verletzen, die Nachfrage nach dem Produkt ungewiss ist und es Schwierigkeiten bei der Vermarktung gibt.

Unterschied zwischen den Begriffen „Unsicherheit“ und „Risiko“

Trotz der scheinbaren Ähnlichkeit dieser Konzepte definiert jedes von ihnen eine ganz spezifische Situation.

Der Kern der Unsicherheit besteht darin, dass eine Person nicht über ausreichende Informationen darüber verfügt, was in der Zukunft passieren könnte. Risiko ist auch die Unkenntnis bevorstehender Ereignisse, aber das Bestehen der Möglichkeit, das Eintreten des einen oder anderen Ergebnisses vorherzusagen.

Unsicherheit kann nicht gemessen werden, während Risiko eine messbare Größe ist, deren quantitatives Maß die Wahrscheinlichkeit eines günstigen oder ungünstigen Ergebnisses genannt wird.

Arten von Unsicherheit und ihre Merkmale

Es gibt zwei Haupttypen dieses Konzepts:

1. Äußerlich (exogen).
2. Intern (endogen).

Externe Unsicherheitsquellen können von keinem Wirtschaftssystem reduziert werden, da sie nicht davon abhängen (Konsumentenpräferenzen, Technologieentwicklung in diesem Bereich, Wetterbedingungen). Allerdings können Unternehmer ihre Folgen durch den Abschluss einer Versicherung abmildern.

Interne Unsicherheit äußert sich als Unsicherheitsfaktor bei der Einschätzung des Kaufvolumens durch den Käufer oder als Unklarheit über den Abschluss einer Transaktion zwischen Partnern. In diese Kategorie fällt auch die unternehmerische Unsicherheit (tritt auf, wenn es mehrere Handlungsalternativen gibt). Diese Situation kann von einem leitenden Angestellten oder dem Manager selbst korrigiert werden.

Zusätzlich zu den aufgeführten gibt es auch mehrere synthetische Typen; sie vereinen die Eigenschaften endogener und exogener Typen.

Beispiele für verschiedene Arten von Unsicherheit

Der Unterschied zwischen externer und interner wirtschaftlicher Unsicherheit besteht darin, dass bestimmte externe Kräfte nicht nur Einfluss, sondern sogar Druck auf den Wirtschaftsakteur ausüben, der die Entscheidung trifft. Er kann ihnen nicht widerstehen und ist gezwungen, seine Aktivitäten unter Berücksichtigung neuer Bedingungen aufzubauen. Unter Bedingungen innerer Unsicherheit kommt dem Wirtschaftsakteur die entscheidende bestimmende Rolle zu, und er trifft die endgültige Entscheidung. Die normale Wirtschaftstätigkeit erfährt beide Arten von Auswirkungen.

Ein gutes Beispiel für exogene und endogene Unsicherheit und wie sie sich voneinander unterscheiden, ist ein Staudamm. Da es von Menschenhand erbaut wurde, wird es von elementaren und natürlichen Kräften beeinflusst.

Ein Staudammversagen kann auftreten, wenn dem Planer während des Entwurfsprozesses ein Fehler unterlaufen ist, Materialfehler vorliegen oder die Arbeiter nachlässig sind (endogene Unsicherheit). Darüber hinaus kann die Struktur durch einen Sturm beschädigt werden (exogene Unsicherheit).

Der Projektleiter leitet den Bauprozess und konzentriert sich dabei auf endogene (richtige Personal- und Materialauswahl) und exogene Bedingungen (Berücksichtigung der Möglichkeit starker Stürme, Einbeziehung zusätzlicher Parameter in die Berechnungen).

Politische Unsicherheit ist eine separate Kategorie exogener Unsicherheit. Es äußert sich in der Unfähigkeit, die Auswirkungen politischer Entscheidungen auf die Wirtschaftslage des Landes vorherzusagen. Die von der Regierung verabschiedeten Regelungen wirken sich auf das Besteuerungsverfahren, Änderungen der Zinssätze sowie den Prozess der Produktion von Gemeinschaftsgütern aus.

Merkmale der Unsicherheitsanalyse

Sowohl die Konzepte der Unsicherheit als auch des Risikos sind äußerst wichtig, um einen realistischen und machbaren Kurs für die Entwicklung einer Organisation zu entwickeln. Sie können nicht ignoriert werden, da es sich tatsächlich um Widersprüche zwischen dem Geplanten und dem tatsächlich Vorhandenen handelt.

Die Unsicherheitsbedingungen, an die sich ein Unternehmer anpassen muss, sind die Unmöglichkeit, eine große Anzahl von Variablen vorherzusagen:

• Tätigkeiten von Transportarbeitern, Lieferanten, Arbeitern.
• Marktsituation (Änderungen der gesellschaftlichen Bedürfnisse und der Verbrauchernachfrage, Einführung eines technisch und technologisch fortschrittlicheren Produkts).
• Naturereignisse, die nicht vorhersehbar sind.

Diese Umstände beeinflussen maßgeblich die Festlegung klarer und konkreter Ziele. Außerdem verhindert ihre Unsicherheit eine vollständige Analyse und Identifizierung des Ausmaßes ihres Einflusses auf das Erreichen oder Nichterreichen des geplanten Ergebnisses.

Prozess mit Unsicherheit

Die Verantwortung eines jeden Managers besteht darin, die bestehende und hypothetische Situation angemessen und rechtzeitig einzuschätzen und entsprechende Entscheidungen zu treffen.

Das Problem der Unsicherheit besteht darin, dass der Entscheidungsprozess unter solchen Bedingungen oft immer dringender wird und die erforderlichen Maßnahmen mit Risiken verbunden sein können. Die auftretenden Probleme und die damit verbundenen Risiken können explizit oder implizit sein. Dies wird durch eingehende Informationen bestimmt.

Bei offensichtlichen Problemen sind die Daten konkreter. Bei versteckten Problemen verfügt die Unternehmensleitung über unzuverlässige oder unzureichende Informationen (diese dienen als sehr schwaches Signal für eine drohende Gefahr). In diesem Fall besteht die Aufgabe einer guten Führungskraft nicht darin, die Signale zu ignorieren, sondern den Verlauf der Ereignisse besser zu überwachen.

Entscheidungen, die unter Bedingungen der Unsicherheit getroffen werden

Unter Berücksichtigung der Menge an Informationen, die dem Manager zur Verfügung standen, werden folgende Arten von Entscheidungen unterschieden:

1. Akzeptiert unter der Bedingung der Gewissheit.
2. Risikobasiert (wahrscheinliche Sicherheit).
3. Unsicherheit (Unzuverlässigkeit) als Grundlage haben.

Entscheidungen, die unter dem Gesichtspunkt der Zuverlässigkeit (Gewissheit) getroffen werden, führen zu einer höheren Effizienz der Entwicklung und geringeren Kosten, die mit der Auswahl der geeigneten Option verbunden sind. Der Hauptvorteil solcher Situationen besteht darin, dass die meisten für die Berechnungen notwendigen Variablen vom Manager selbst eingegeben werden.

In der Praxis ist völlige Sicherheit eher selten. Ist eine Entscheidungsfindung unter Risikobedingungen (sog. messbare Unsicherheit) erforderlich, werden wahrscheinliche Schätzungen herangezogen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die negativen Auswirkungen der Unsicherheit zu reduzieren.

Das Risiko besteht darin, dass es unmöglich ist, den Grad der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses sicher einzuschätzen. Aus diesem Grund nutzt der Manager neben Berechnungen auch seine Erfahrung, Intuition und Managementfähigkeiten.

Die Bedeutung dieser Eigenschaften wird entscheidend, wenn eine Entscheidung unter Bedingungen völliger Unsicherheit getroffen werden muss (wenn es keine Möglichkeit gibt, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens bestimmter Ereignisse zu berechnen).

Wie funktioniert der Prozess der Unsicherheitsanalyse?

Basierend auf den Merkmalen der Wirtschaftstätigkeit unter Bedingungen des Mangels an zuverlässigen Informationen können wir den Schluss ziehen, dass die Unsicherheitsanalyse von erheblicher Bedeutung ist. Es gibt zwei Hauptansätze für die Analysemethodik:

1. Sensibilität und Szenarien erkunden.
2. Durchführung von Analysen durch Bewertung von Risiken. Dabei kommen verschiedene probabilistische und statistische Methoden zum Einsatz.

Bei der Analyse des Phänomens selbst und seiner Elemente sollte man verstehen, dass es sich hierbei um objektive Konzepte handelt. Es ist unmöglich, sie vollständig von der Geschäftstätigkeit auszuschließen und eindeutige Geschäftsbedingungen zu schaffen, egal wie viele Manager dies wünschen. Allerdings sollte Unsicherheit nicht nur als negatives Phänomen wahrgenommen werden. Implizite Umstände und die „trüben Gewässer“ einer Marktwirtschaft können attraktive Chancen verbergen, die sich im Laufe der Zeit ergeben.

Zwar wird dem Begriff der Unsicherheit im unternehmerischen Handeln häufig eine negative Bedeutung beigemessen.

Möglichkeiten zur Reduzierung der Unsicherheit

Angesichts der Hauptursachen der Unsicherheit und des Ausmaßes ihres Einflusses auf den Erfolg des Unternehmens (und manchmal auch auf die Tatsache seiner Existenz) verstehen Sie, dass die Minimierung dieser Auswirkungen für den Manager zur Priorität wird.

Bestehende Methoden zur Reduzierung von Unsicherheit und Risiken werden diese nicht vollständig beseitigen können, aber sie werden es ihnen ermöglichen, mögliche Folgen vorherzusehen und Verluste zu reduzieren:

• Bei der Diversifikationsmethode wird das Risiko auf Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften verteilt. Durch die Erhöhung des Risikos, eines der Produkte zu verkaufen oder zu kaufen, verringert sich das Risiko, ein anderes zu verkaufen oder zu kaufen. Ein Beispiel ist die Herstellung von Produkten, die in Friedens- oder Kriegszeiten eingesetzt werden können. Unabhängig von der Situation im Staat erwirtschaftet das Unternehmen Gewinn.

• Risikopooling-Methode. Sein Kern besteht darin, einen zufälligen Verlust in ein System mit relativ geringen Fixkosten umzuwandeln. Ein klares Beispiel für diese Methode ist die Versicherung, bei der Sie durch die regelmäßige Zahlung von Versicherungsleistungen (Fixkosten) eine Entschädigung für ein negatives Risiko erhalten, wenn dieses eintritt.
• Die Informationssuche wird auch zu einer Methode, mit der Unsicherheit reduziert werden kann. Seine Wirksamkeit beruht auf der direkten Auswirkung auf die Ursache, die das Auftreten des Phänomens hervorgerufen hat (Mangel an zuverlässigen und vollständigen Informationen). Die gewonnenen Daten können die Unsicherheit deutlich reduzieren. In manchen Fällen ist es sogar möglich, es vom Unmessbaren in das Messbare (in Risiko) umzuwandeln.

Zu den wirksamen Möglichkeiten, den Grad der Unsicherheit zu reduzieren, gehört auch eine Gruppe von Methoden, bei denen das Risiko auf Menschen aufgeteilt wird, die damit „zurechtkommen“ können:

• Bei der Risikoteilungsmethode wird das bewertete Risiko auf mehrere Teilnehmer verteilt. Gleichzeitig ist der Schaden für jeden gering.
• Spekulative Aktivität, bei der etwas gekauft wird, mit der Absicht, es zu einem höheren Preis zu verkaufen. Eine spekulierende Person wird zum Vermittler zwischen dem Endverbraucher und dem Eigentümer der Ware. Er hat keine Garantie, dass er die Ware zu einem höheren Preis weiterverkaufen kann; dies liegt auf seinem Risiko. Ein Spekulant kauft ein Produkt von einer risikoscheuen Person.

Auf der interorganisationalen Ebene, auf der Unternehmen zusammenarbeiten und Vereinbarungen und Verträge abschließen, können wir eine Risikoteilung in Form bestimmter Garantien, gegenseitiger Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten feststellen. Solche Techniken können Verhaltensrisiken reduzieren, die Attraktivität des Projekts steigern und Teilnehmer vor größeren Verlusten schützen.

Eine wesentliche Rolle bei der Reduzierung der Unsicherheit spielen die guten Führungsqualitäten eines Managers und seine Fähigkeit, aktuelle Prognosen zu entwickeln.

Thema 2. Risiko und Versicherung.

§1. Der Begriff des Risikos.

§3. Methoden zur Risikobewertung.

§4. Risikoklassifizierung.

§5. Management von Risiken.

Als Ausdruck der Unsicherheit ist Risiko in allen Bereichen des menschlichen Lebens präsent.

Der Begriff „Risiko“ bezeichnet die Gefahr eines ungünstigen Ausgangs eines erwarteten Ereignisses. Jedes spezifische Risiko stellt die Möglichkeit dar, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt. Eine genaue Risikomessung ist mathematisch mit der Wahrscheinlichkeitstheorie und dem Gesetz der großen Zahlen möglich. Im Wesentlichen ist ein Risiko ein Ereignis mit negativen ungünstigen wirtschaftlichen Folgen, das in der Zukunft irgendwann in unbekannter Höhe eintreten kann.

Das Risiko erhöht sich, wenn:

1) Probleme treten plötzlich und entgegen den Erwartungen auf.

2) Es wurden neue Aufgaben gestellt, die nicht den bisherigen Erfahrungen der Organisation entsprechen.

3) Das Management ist nicht in der Lage, die notwendigen dringenden Maßnahmen zu ergreifen, was zu finanziellen Schäden führen kann.

4) Die bestehende Ordnung der Aktivitäten der Organisation oder unvollständige Rechtsvorschriften verhindern die Annahme einiger optimaler Maßnahmen für bestimmte Situationen.

5) Risikofaktoren und die Notwendigkeit, Schäden infolge des Ereignisses abzudecken, machen eine Versicherung erforderlich.

§2. Die Beziehung zwischen den Konzepten von Risiko und Unsicherheit.

Aufgrund des Vorliegens objektiver Voraussetzungen für die Entstehung unterschiedlicher Interpretationen des Begriffs Risiko und Unsicherheit ist es notwendig, das Konzept der Auswahl mehrerer Definitionen dieser Konzepte zu akzeptieren.

Unsicherheitsklassifizierung

I. Unter dem Gesichtspunkt der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses

1) Vollständige Unsicherheit – gekennzeichnet durch eine Vorhersagbarkeit des Eintritts eines Ereignisses nahe Null

P – Vorhersehbarkeit.

t – Zeit.

2) Völlige Gewissheit ist ein abstraktes Konzept – dann beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintritt, 100 %. Vollständige Gewissheit entspricht der Vorhersagbarkeit eines Ereignisses nahe der Einheit.

3) Teilunsicherheit – reagieren Sie auf ein solches Ereignis, dessen Vorhersagbarkeit im Bereich von 0 bis 1 liegt.

II. Je nach den Faktoren des Auftretens, d. h. Unsicherheiten werden in wirtschaftliche oder kommerzielle, politische, soziale und mittelfristige Veränderungen eingeteilt.

Wirtschaftliche Unsicherheiten werden durch ungünstige Veränderungen in der Wirtschaft verursacht (Unsicherheit bei Marktnachfrage und -angebot, asymmetrische Informationen, schlechte Vorhersehbarkeit der Marktpreise usw.). Politische Unsicherheit entsteht durch Veränderungen der politischen Lage, die sich auf die Geschäftstätigkeit auswirken.

Soziale Unsicherheit wird durch Veränderungen der demografischen Situation, der Vorlieben und moralischen Einstellungen der Bevölkerung verursacht, die sich auf verschiedene Arten von Aktivitäten auswirken.

Diese Arten von Unsicherheit sind miteinander verbunden und in der Praxis oft schwer zu trennen.

Natürliche Unsicherheit wird durch eine Kombination von Faktoren beschrieben, darunter klimatische Wetterbedingungen, verschiedene Arten von Störungen (atmosphärisch, elektromagnetisch usw.).

Unsicherheit der äußeren Umgebung. In die ökonomische Analyse unternehmerischen Handelns wird der Begriff des äußeren und inneren Umfelds eines Unternehmens eingeführt. Das interne Umfeld umfasst Faktoren, die durch die Aktivitäten des Unternehmers selbst und seiner Kontakte bestimmt werden. Das äußere Umfeld wird durch Faktoren repräsentiert, die nicht direkt mit den Aktivitäten des Unternehmers zusammenhängen und breiterer sozialer, demografischer, politischer und anderer Natur sind.

III. Nach Zeitpunkt des Auftretens. Unsicherheiten werden in retrospektive aktuelle und prospektive Unsicherheiten unterteilt.

Bei der Beurteilung der Wirtschafts- und Investitionstätigkeit scheinen die folgenden Arten von Unsicherheit am bedeutsamsten zu sein:

1) Unsicherheit im Zusammenhang mit der Instabilität der Wirtschaftsgesetzgebung und der aktuellen Wirtschaftslage, Investitionsbedingungen und Gewinnverwendung

2) Unsicherheit im Zusammenhang mit den Außenwirtschaftsbeziehungen (Möglichkeit der Einführung von Handels- und Lieferbeschränkungen, Grenzschließungen usw.)

3) Unsicherheit der politischen Lage, Möglichkeit ungünstiger sozioökonomischer und politischer Veränderungen im Land oder in der Region.

4) Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit von Informationen über die Dynamik technischer und wirtschaftlicher Indikatoren, Parameter neuer Geräte und Technologien.

5) Schwankungen der Marktbedingungen, Preise und Wechselkurse.

6) Unsicherheit der natürlichen und klimatischen Bedingungen, Möglichkeit von Naturkatastrophen.

7) Unsicherheit ist mit dem Produktions- und Technologieprozess verbunden (Unfälle und Geräteausfälle, Herstellungsfehler usw.).

8) Unsicherheit über die Ziele, Interessen und Verhaltensweisen der Marktteilnehmer.

9) Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit von Informationen über die Finanzlage und den geschäftlichen Ruf von Unternehmen (Möglichkeit von Zahlungsausfällen, Insolvenzen, Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen usw.)

§3. Methoden zur Risikobewertung.

Der Risikowert ist nicht konstant; seine Veränderung wird durch bestimmte Faktoren bestimmt, und daher muss die Versicherungsgesellschaft unbedingt die Entwicklung von Risiken überwachen: angemessene statistische Aufzeichnungen führen und die gesammelten Informationen analysieren und verarbeiten. Auf der Grundlage der erhaltenen Informationen über die mögliche Entwicklung des Risikos trifft der Versicherer seine Beurteilung, die in der Analyse aller Risikoumstände besteht, die die Risikoparameter charakterisieren. Basierend auf den Bewertungsergebnissen wird entschieden, in welche Risikogruppe ein bestimmtes Objekt einzustufen ist und welcher Tarif diesem Risiko am besten entspricht. Eine Begutachtung des Versicherungsgegenstandes ist erforderlich für:

1) Festlegung der Versicherungssumme, die den Umfang der Verpflichtungen des Versicherers bestimmt.

2) Festlegung der Höhe der Versicherungsentschädigung, die sich nach der Höhe des möglichen Schadens richtet.

3) Beurteilung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Versicherung eines bestimmten Risikos

Zur Risikobewertung in der Versicherungspraxis werden folgende Methoden eingesetzt:

1) Individuelle Bewertungsmethode. Gilt nur für Risiken, die nicht mit der durchschnittlichen Art von Risiken vergleichbar sind. In diesem Fall nimmt der Versicherer eine willkürliche Beurteilung aufgrund seiner Berufserfahrung und seiner subjektiven Meinung vor.

2) Durchschnittsmethode. Sie zeichnet sich durch die Einteilung einzelner Risikogruppen in Untergruppen aus und schafft so eine analytische Grundlage zur Bestimmung der Risikohöhe anhand von Merkmalen. Zum Beispiel der Buchwert der Versicherung, die Gesamtproduktionskapazität, die Art des Produktionszyklus und andere.

3) Zinsmethode. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Abschlägen und Zuschlägen zur bestehenden Analysebasis, abhängig von möglichen positiven und negativen Abweichungen von der durchschnittlichen Risikoart. In Anspruch genommene Rabatte und Empfehlungen werden als Prozentsatz der durchschnittlichen Risikoart ausgedrückt. Zum Beispiel OSAGO.

§4. Risikoklassifizierung.

Bei der allgemeinen Risikoklassifizierung ist es üblich, zwischen Umwelt-, Verkehrs-, technischen, zivil- und berufsrechtlichen Haftpflichtrisiken, politischen, besonderen und militärischen Risiken zu unterscheiden.

Umweltrisiken Risiken, die mit Umweltverschmutzung verbunden sind und durch transformatives menschliches Handeln im Prozess der Aneignung materiellen Reichtums verursacht werden, fallen in der Regel nicht in den Haftungsbereich des Versicherers. Bei zivilrechtlichen Haftungsrisiken handelt es sich um Rechtsansprüche natürlicher und juristischer Personen wegen Schäden, die beispielsweise durch eine erhöhte Gefahrenquelle verursacht wurden.

Berufshaftpflichtrisiken sind mit der mangelnden Professionalität eines Buchhalters, Wirtschaftsprüfers, Gutachters, Arztes und seiner Nachlässigkeit bei der Erfüllung seiner Funktionspflichten in einigen Betrugsfällen verbunden. Zu den Quellen erhöhter Gefahren zählen der Kraftverkehr, Aufzüge, Hebevorrichtungen, Öllagerstätten, eine Reihe chemischer Produktionsanlagen usw.

Politische Risiken sind mit rechtswidrigen Handlungen aus völkerrechtlicher Sicht verbunden, mit Aktivitäten oder Handlungen ausländischer Regierungen in den Beziehungen eines bestimmten souveränen Staates oder von Bürgern dieses souveränen Staates. Durch ein Klauselsystem oder besondere Bedingungen des Versicherungsvertrages können politische Risiken in den Haftungsumfang des Versicherers einbezogen werden.

Besondere Risiken bestehen in der Versicherung des Transports besonders wertvoller Güter, zum Beispiel Edelmetalle, Edelsteine, Kunstwerke, Bargeld. Der Inhalt besonderer Risiken ergibt sich aus den besonderen Bedingungen des Versicherungsvertrages und kann in den Leistungsumfang des Versicherers einbezogen werden.

§5. Management von Risiken.

Ziel des Risikomanagements bzw. Risikomanagements ist die aktive Kontrolle des Unternehmers über die seinem Unternehmen drohenden Risiken, um mögliche Verluste zu reduzieren. Der Risikomanagementprozess besteht aus den folgenden Phasen:

1) Risikoidentifizierung

2) Risikomessung

3) Risikokontrolle

Bei der Risikoidentifizierung geht es um die systematische Identifizierung und Untersuchung der Risiken, die für eine bestimmte Art von Aktivität charakteristisch sind. Die Identifizierung beginnt mit der Ermittlung der Gefahren, die ein bestimmtes Unternehmen bedrohen. Eine Gefahr ist eine Quelle potenzieller Bedrohung. Die Begriffe Risiko und Gefahr werden oft gleichgesetzt, es gibt jedoch einen subtilen Unterschied zwischen ihnen. Das Risiko betrifft immer ein bestimmtes Thema, d. h. berechnetes Gefahrenpotenzial für den Menschen. Viele Gefahren, die in der realen Welt bestehen, werden nicht zu Risiken für bestimmte Menschen, für die ihr Potenzial gleich Null ist. Zwischen Gefahr und Risiko liegen Ereignisse oder Handlungen, die eine Art Mechanismus zur Risikoerkennung darstellen. Um Risiken zu identifizieren, ist es daher notwendig, alle Komponenten und damit verbundenen Faktoren zu untersuchen, insbesondere:

1) Gefahren, die zu einem ungünstigen Ergebnis führen können

2) Unternehmensressourcen, die Risiken ausgesetzt sein können

3) Faktoren, die die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken erhöhen oder verringern

4) Schaden, der die Auswirkungen von Risiken auf Ressourcen ausdrückt.

Um Risiken zu erkennen, werden Informationen benötigt, die auf verschiedenen Wegen gewonnen werden können:

1) Physische Inspektion der Räumlichkeiten und Beobachtung des Produktionsprozesses, die es uns ermöglicht, Risikofaktoren im Zusammenhang mit Brandgefahr, Toxizität, der Gefährdung von Unternehmen durch Naturrisiken und der Gefahr des Eigentumsverlusts aufgrund illegaler Handlungen Dritter zu identifizieren.

2) Ein Diagramm des Ablaufs technologischer und anderer Prozesse, das es ermöglicht, Engpässe an der Schnittstelle verschiedener Phasen des Produktionsprozesses oder in den Beziehungen zu Lieferanten oder Kunden zu erkennen.

3) Studium von Dokumenten, das nicht nur das Kennenlernen von Bilanzen und Jahresberichten, sondern auch das Studium von Verträgen und Vereinbarungen, einschließlich Mietverträgen für Gebäude, Grundstücke usw., umfasst.

4) Ein Interview mit Schlüsselpersonen ermöglicht es, im direkten Gespräch Risiken im Zusammenhang mit der Produktionslogistik, dem Produktionsprozess und dem Verkauf von Produkten zu identifizieren.

Risiko messen

Die Risikomessung ist der zweite Schritt im Risikomanagementprozess, bei dem es darum geht, den Grad seiner Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß des potenziellen Schadens zu bestimmen. Die einfachsten Risikobewertungsmethoden, die jedem Unternehmen zur Verfügung stehen, sind die probabilistische Risikobewertung und das Risikoranking. Eine probabilistische Risikobewertung erfolgt auf der Grundlage der Identifizierung der nach Meinung des Managers wichtigsten Gefahren für eine bestimmte Organisation und der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit ihrer Umsetzung. Es empfiehlt sich, eine Einschätzung möglicher Verluste vorzunehmen. Risikoranking ist ihre Systematisierung hinsichtlich quantitativer Merkmale. Die Aufgabe besteht darin, zu ermitteln, welche davon im Hinblick auf die Höhe des möglichen Schadens gravierend, welche weniger schwerwiegend und welche wahrscheinlicher sind und welche weniger wahrscheinlich sind. Einer der wichtigen Punkte ist die Gruppierung von Risiken nach dem Verhältnis von Schadensgröße und Besonderheit. Dieser Zusammenhang wird durch das Haynes-Dreieck genau dargestellt

Die unterste Stufe bilden die häufigsten Schäden kleinerer Größe. Das durchschnittliche Schadensniveau ist seltener, dafür aber schwerwiegender. Katastrophale Schäden sind recht selten.

Wenn das Unternehmen bei den ersten beiden Schadensarten auf eigene Deckungskapazitäten zurückgreifen kann, kann es zu katastrophalen Schäden kommen. Ihre Schwere gefährdet den Fortbestand des Unternehmens und finanzielle Mittel zur Beseitigung der Schadensfolgen können nur auf Basis einer externen Versicherung aufgebracht werden. Daher ist für das Unternehmen bereits eine einfache quantitative Risikobewertung erforderlich.

Die Risikokontrolle ist die letzte Stufe des Risikomanagements, die vier mögliche Strategien umfasst: Risiko vermeiden, reduzieren, eindämmen, eliminieren (Fedorova). Laut Nikitina umfasst die Risikokontrolle vier Methoden: Beseitigung, Schadensverhütung und -kontrolle, Versicherung, Absorption.