Səhv qərarların minimum sayının metodu. Minimum Risk Metodu

Laboratoriya işi 2 “Hava təmas xətti dayaqlarının istismarı və diaqnostikası”

İşin məqsədi: dəmir-beton kontakt şəbəkə dayaqlarının korroziya vəziyyətinin təyini üsulları ilə tanış olmaq

İş sifarişi:

1) ADO-3 cihazının işini öyrənmək və qısa hesabat tərtib etmək.

2) Minimum risk metodundan istifadə edərək problemi öyrənmək və həll etmək (variantlara görə (jurnaldakı nömrə ilə)

3) Dəstəklərin vəziyyətinin diaqnostikası üsulları ilə bağlı xüsusi bir sualı nəzərdən keçirin (maililik bucağı istisna olmaqla).

P.p. 1 və 3-ü 5 nəfərlik komanda yerinə yetirir.

P.2 hər bir tələbə tərəfindən fərdi olaraq yerinə yetirilir.

Nəticədə, fərdi elektron hesabat tərtib etməli və onu lövhəyə əlavə etməlisiniz.

Minimum Risk Metodu

Qərar qəbulunda qeyri-müəyyənlik olarsa, hadisələrin ehtimal xarakterini nəzərə alan xüsusi üsullardan istifadə edilir. Onlar diaqnostik qərar qəbul etmək üçün parametr tolerantlıq həddi təyin etməyə imkan verir.

Vibrasiya üsulundan istifadə edərək, dəmir-beton dəstəyin vəziyyətini diaqnoz edək.

Vibrasiya üsulu (Şəkil 2.1) dayağın sönümlü vibrasiyalarının azalmasının armaturun korroziya dərəcəsindən asılılığına əsaslanır. Dəstək, məsələn, bir oğlan ipi və buraxma cihazından istifadə edərək salınan hərəkətə gətirilir. Boşaltma cihazı müəyyən bir qüvvə üçün kalibrlənmişdir. Dəstəkdə akselerometr kimi bir vibrasiya sensoru quraşdırılmışdır. Söndürülmüş salınımların azalması salınım amplitüdlərinin nisbətinin loqarifmi kimi müəyyən edilir:

burada A 2 və A 7 müvafiq olaraq ikinci və yeddinci rəqslərin amplitüdləridir.

a) diaqram b) ölçmə nəticəsi

Şəkil 2.1 – Vibrasiya üsulu

ADO-2M 1 ... 3 Hz tezliyi ilə 0,01 ... 2,0 mm vibrasiya amplitüdlərini ölçür.

Korroziya dərəcəsi nə qədər böyükdürsə, vibrasiya bir o qədər tez sönür. Metodun dezavantajı ondan ibarətdir ki, vibrasiyanın azaldılması əsasən qruntun parametrlərindən, dəstəyin yerləşdirilməsi üsulundan, dəstəyin istehsal texnologiyasındakı sapmalardan və betonun keyfiyyətindən asılıdır. Korroziyanın nəzərə çarpan təsiri yalnız prosesin əhəmiyyətli inkişafı ilə ortaya çıxır.

Vəzifə X parametrinin Xo dəyərini elə seçməkdir ki, X>Xo zaman dəstəyi əvəz etmək qərarı verilsin və X olduqda<Хо не проводили управляющего воздействия.

. (2.2)

Dəstək vibrasiyasının azalması təkcə korroziya dərəcəsindən deyil, həm də bir çox digər amillərdən asılıdır. Buna görə, azalma dəyərinin yerləşə biləcəyi müəyyən bir bölgə haqqında danışa bilərik. İstifadə edilə bilən və korroziyaya uğramış dayaq üçün vibrasiya azalmasının paylanması Şəkil 1-də göstərilmişdir. 2.2.

Şəkil 2.2 - Dəstəyin vibrasiyasının azalmasının ehtimal sıxlığı

Xidmət sahələrinin olması vacibdir D 1 və aşındırıcı D 2 vəziyyət kəsişir və buna görə də (2.2) qaydanın səhv həllər verməməsi üçün x 0-ı seçmək mümkün deyil.

Birinci növ səhv- faktiki olaraq dayaq (sistem) yaxşı vəziyyətdə olduqda, korroziyanın (qüsurun) olması barədə qərar qəbul etmək.

İkinci növ səhv- dayaq (sistem) korroziyaya uğrayarkən (nöqsan var) istismara yararlı vəziyyət barədə qərar qəbul etmək.

Birinci növ xəta ehtimalı iki hadisənin ehtimallarının hasilinə bərabərdir: yaxşı vəziyyətin olma ehtimalı və x > x 0-ın yaxşı vəziyyətdə olması ehtimalı:

, (2.3)

burada P(D 1) = P 1 dəstəyin yaxşı vəziyyətdə tapılmasının aprior ehtimalıdır (ilkin statistik məlumatlar əsasında məlum hesab olunur).

II növ xəta ehtimalı:

, (2.4)

Birinci və ikinci növ c və y xətalarının xərcləri məlumdursa, orta risk üçün tənliyi yaza bilərik:

Minimum orta risk şərtindən (2.5) qayda üçün x 0 sərhəd qiymətini tapaq. (2.6) və (2.7)-ni (2.8)-də əvəz edərək və R(x)-i x 0-a görə fərqləndirərək, törəməni sıfıra bərabərləşdiririk:

= 0, (2.6)

. (2.7)

Bu, iki ifrat - maksimum və minimum tapmaq üçün şərtdir. X = x 0 nöqtəsində minimumun mövcud olması üçün ikinci törəmə müsbət olmalıdır:

. (2.8)

Bu, aşağıdakı vəziyyətə gətirib çıxarır:

. (2.9)

Əgər f(x/D 1) və f(x/D 2) paylanmaları unimodaldırsa, onda:

(2.10)

(4.58) şərti təmin edilir.

Əgər işlək və nasaz (sistemin) parametrlərinin sıxlıq paylamaları Gauss qanununa tabedirsə, onda onlar aşağıdakı formaya malikdirlər:

, (2.11)

. (2.12)

Bu halda (2.7) şərtləri aşağıdakı formanı alır:

. (2.13)

Çevrilmə və loqarifmdən sonra kvadrat tənlik alırıq

, (2.14)

b = ;

c = .

(2.14) tənliyini həll etməklə minimum riskin əldə olunduğu x 0 dəyərini tapa bilərik.

İlkin məlumatlar:

İş şəraiti:

Gözlənilən dəyər:

Sistemin yaxşı vəziyyətdə olma ehtimalı:

Standart sapma:

Yaxşı vəziyyət üçün xərclər nəzərə alınmaqla:

Səhv vəziyyət:

Gözlənilən dəyər: ;

Qeyri-müəyyənlik şəraitində klassik qərar qəbul etmə sxemini nəzərdən keçirək.

Bunu xatırladaq maliyyə ilkin və son vəziyyətləri pul dəyərinə malik olan və məqsədi gəliri maksimuma çatdırmaq olan əməliyyatdır - yekun və ilkin qiymətlər arasındakı fərq. Demək olar ki, həmişə maliyyə əməliyyatları qeyri-müəyyənlik şəraitində həyata keçirilir və buna görə də onların nəticələrini əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Əməliyyatı həyata keçirən şəxs qərar qəbul edən adlanır - Qərar qəbul edən(bir çox hallarda qərar qəbul edən investordur). Əməliyyat çağırılır riskli, qərar qəbul edən şəxs üçün ekvivalent olmayan bir neçə nəticəyə malik ola bilərsə.

Tapşırıq. Eyni iki nəticə dəsti ilə 3 əməliyyatı nəzərdən keçirək - qərar qəbul edənin əldə etdiyi gəliri xarakterizə edən alternativ A və B.

Hər 3 əməliyyat risklidir. 1-ci və 2-ci üçün bu aydındır, bəs niyə 3-cü əməliyyat riskli sayılır? Axı bu, qərar qəbul edənlər üçün yalnız müsbət gəlir vəd edir? 3-cü əməliyyatın mümkün nəticələrini nəzərə alsaq, görürük ki, biz 20 vahid gəlir əldə edə bilərik, deməli, 15 vahid gəlir əldə etmək imkanı var. uğursuzluq, 5 ədəd almamaq riski kimi qiymətləndirilir. gəlir.

Maliyyə əməliyyatını onun gəlirliliyi və riski baxımından necə qiymətləndirmək olar? Bu suala cavab vermək o qədər də asan deyil, çünki risk anlayışı çoxşaxəlidir. Bu qiymətləndirmənin bir neçə fərqli yolu var. Bu yanaşmalardan birini nəzərdən keçirək.

Nəticələr və risklər matrisləri. Gəlin bir neçə mümkün nəticəsi olan maliyyə əməliyyatının aparılması məsələsini nəzərdən keçirək. Bu baxımdan, mümkün həll yollarının və onların nəticələrinin təhlili aparılır. Tutaq ki, qərar qəbul edən şəxs nəzərə alır m mümkün həllər: i = 1,…, m. Vəziyyət qeyri-müəyyəndir, yalnız birinin olduğunu bilirik n seçimlər: j = 1,…, n. Qəbul olunarsa i-O qərar və vəziyyət inkişaf edəcək j-taya, o zaman qərar verənin əldə etdiyi gəlir bərabər olacaq q ij. Matris Q = (q ij) matris adlanır nəticələri (mümkün həllər). Qərar verən şəxs hansı qərarı verməlidir? Bu qeyri-müəyyən vəziyyətdə yalnız bir neçə tövsiyə edilə bilər. Onlar qərar qəbul edən şəxs tərəfindən mütləq qəbul edilməyəcək. Çox şey, məsələn, onun risk iştahından asılı olacaq. Bəs bu sxemdə riski necə qiymətləndirmək olar? Deyək ki, yaratdığı riski qiymətləndirmək istəyirik i- o qərar. Biz real vəziyyəti bilmirik, amma bilsəydik, ən yaxşı həlli seçərdik, yəni. ən çox gəlir gətirir. Əgər vəziyyət j-taya, o zaman gəlir verən qərar verilir. Beləliklə, götürmək i-Bu qərarı alma riskimiz yox, ancaq q ij, yəni. Övladlığa götürmə i-bu qərar doğru olmamaq riskini daşıyır. Matris R= () çağırılır risk matrisi.

Tapşırıq. Nəticələrin matrisi olsun:.

Risk matrisini yaradaq:

Tam qeyri-müəyyənlik vəziyyəti hər hansı əlavə məlumatın olmaması ilə xarakterizə olunur (məsələn, real vəziyyət üçün müəyyən variantların ehtimalları haqqında). Bu vəziyyətdə qərar qəbul etmək üçün hansı qaydalar və tövsiyələr mövcuddur?

Wald qaydası (ifrat pessimizmin hökmü). Əgər bu meyara rəhbərlik edirsinizsə, hər zaman diqqətinizi ən pis şərtlərə yönəltməli, “daha ​​pis olmayacağını” dəqiq bilməlisiniz. nəzərə alaraq i-həmin qərar, biz fərz edəcəyik ki, əslində vəziyyət ən pisdir, yəni. ən kiçik gəlir gətirən: . İndi həll yolu seçək i 0 ən böyüyü ilə: . Problemimizdə: Bu ədədlərdən maksimumu tapırıq – 3. Wald qaydası 3-cü qərarı verməyi tövsiyə edir. Aydındır ki, bu yanaşma itirməkdən çox qorxan biri üçün təbii bir “təkrar sığorta” yanaşmasıdır.

Vəhşi qayda (minimum risk qaydası). Bu meyar həm də son dərəcə bədbindir, lakin optimal strategiyanı seçərkən diqqəti gəlirin miqdarına deyil, riskə yönəltməyi məsləhət görür. Bu qaydanı tətbiq edərkən risk matrisi təhlil edilir R= ().Nəzərə alaraq i-O qərarla, əslində maksimum riskli bir vəziyyətin ortaya çıxdığını fərz edəcəyik. İndi həll yolu seçək i 0 ən kiçik ilə: . Bizdə olan problemdəBizdə olan problemdəBu nömrələrdən minimumu tapırıq - 5. Savage qaydası 3-cü qərarı verməyi tövsiyə edir. Bu yanaşmanın mahiyyəti qərar qəbul edərkən hər cür böyük risklərdən qaçmaqdır.

Hurvitz qaydası (pessimizm - nikbinlik). Bu meyar tövsiyyə edir ki, həll variantını seçərkən nə ifrat bədbinlik, nə də ifrat optimizm tərəfindən rəhbər tutulmamalısınız. Maksimumun əldə edildiyi bir qərar verilir, burada "pessimizm əmsalı" var. Dəyər subyektiv səbəblərə görə seçilir. 1-ə yaxınlaşırsa, Hurwitz qaydası Wald qaydasına yaxınlaşır; 0-a yaxınlaşdıqda, Hurwitz qaydası xəttdəki uduşları maksimuma çatdıran strategiyanın seçilməsini tövsiyə edən “ifrat optimizm” qaydasına yaxınlaşır. Problemdə Hurvitz meyarı 2-ci həlli tövsiyə edir.

Fərz edək ki, nəzərdən keçirilən sxemdə real vəziyyətin varianta uyğun inkişaf etməsi ehtimalları məlumdur. j. Bu vəziyyət adlanır qismən qeyri-müəyyənlik. Bu vəziyyətdə qərar qəbul etmək üçün hansı tövsiyələr var? Aşağıdakı qaydalardan birinə əməl edə bilərsiniz.

Orta gözlənilən gəliri maksimuma çatdırma qaydası. Satışdan sonra şirkət tərəfindən əldə edilən gəlir i-ci həll paylama qanunu ilə təsadüfi dəyişəndir

Bu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləntisi orta gözlənilən gəlirdir. Meyar orta gözlənilən gəliri maksimuma çatdıran qərar qəbul etməyi tövsiyə edir.

Tapşırıq. Əvvəlki məsələdə edək Onda maksimum orta gözlənilən gəlir 7-yə bərabər olsun ki, bu da 3-cü həllə uyğundur.

Orta gözlənilən riskin minimuma endirilməsi qaydası. İcra zamanı şirkət riski i-ci həll paylama qanunu ilə təsadüfi dəyişəndir

Bu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləntisi orta gözlənilən riskdir. Meyar orta gözlənilən riski minimuma endirən qərar qəbul etməyi tövsiyə edir.

Bir diaqnostik parametr üçün və qeyri-müəyyənlik zonası olduqda qərar qəbul etmək üçün statistik qərarlar konsepsiyasını verin. Müxtəlif vəziyyətlərdə qərar qəbul etmə prosesini izah edin. Qərar hüdudları ilə birinci və ikinci növ xətaların ehtimalları arasında hansı əlaqə var?Baxılan üsullar statistikdir....

Əgər bu iş sizə uyğun gəlmirsə, səhifənin aşağı hissəsində oxşar işlərin siyahısı var. Axtarış düyməsini də istifadə edə bilərsiniz

Mühazirə 7

Mövzu. STATİSTİK HƏLLİN ÜSULLARI

Hədəf. Bir diaqnostik parametr üçün və qeyri-müəyyənlik zonası olduqda qərar qəbul etmək üçün statistik qərarlar konsepsiyasını verin.

Maarifləndirici. Müxtəlif vəziyyətlərdə qərar qəbul etmə prosesini izah edin.

İnkişaf. Məntiqi təfəkkür və təbii-elmi dünyagörüşünü inkişaf etdirin.

Təhsil . Telekommunikasiya sənayesində elmi nailiyyətlərə və kəşflərə marağı inkişaf etdirmək.

Fənlərarası əlaqələr:

Dəstək: informatika, riyaziyyat, kompüter texnologiyası və MP, proqramlaşdırma sistemləri.

Təmin edilir: Təcrübə

Metodik dəstək və avadanlıq:

Dərs üçün metodik inkişaf.

Tədris proqramı.

Təlim proqramı

İş proqramı.

Təhlükəsizlik brifinqi.

Texniki tədris vasitələri: fərdi kompüter.

İşlə təmin etmək:

İş dəftərləri

Mühazirənin gedişi.

Təşkilat vaxtı.

Ev tapşırıqlarının təhlili və yoxlanılması

Suallara cavab verin:

1. Müəyyən etməyə nə imkan verir Bayes formulu?
2. Bayes metodunun əsasları hansılardır?Formulu verin. Bu düstura daxil olan bütün kəmiyyətlərin dəqiq mənasının tərifini verin.
3. Bu nə deməkdirmüəyyən funksiyalar toplusunun həyata keçirilməsi K* edir müəyyən edən?
4. Yarama prinsipini izah edindiaqnostik matris.
5. Bunun mənası nədi Qəbul qaydasına qərar vermək?
6. Ardıcıl analiz metodunu müəyyənləşdirin.
7. Qərar hüdudları ilə birinci və ikinci növ səhvlərin ehtimalları arasında hansı əlaqə var?

Mühazirənin xülasəsi

Nəzərə alınan üsullar statistikdir. Statistik qərar metodlarında qərar qaydası müəyyən optimallıq şərtlərinə, məsələn, minimum risk şərtinə əsasən seçilir. Riyazi statistikada statistik fərziyyələrin yoxlanılması üsulları kimi (Neyman və Pirsonun işi) yaranan nəzərdən keçirilən üsullar radarda (müdaxilə fonunda siqnalların aşkarlanması), radiotexnika, ümumi rabitə nəzəriyyəsi və digər sahələrdə geniş tətbiq tapmışdır. Statistik həll üsulları texniki diaqnostika problemlərində uğurla istifadə olunur.

BİR DİAQNOSTİK PARAMETRE ÜÇÜN STATİSTİK HƏLLLƏR

Sistemin vəziyyəti bir parametrlə xarakterizə olunursa, sistem birölçülü xüsusiyyət sahəsinə malikdir. Bölmə iki sinfə (diferensial diaqnoz və ya dixotomiya) aparılır(bifurkasiya, bir-biri ilə əlaqəli olmayan iki hissəyə ardıcıl bölünmə.) ).

Şəkil.1 Xidmət edilə bilən D üçün diaqnostik parametr x-in statistik ehtimal sıxlığının paylanması 1 və qüsurlu D 2 vəziyyətləri

Xidmət sahələrinin olması vacibdir D 1 və qüsurlu D 2 dövlətlər kəsişir və buna görə də x-in qiymətini seçmək prinsipcə mümkün deyil 0 yox idi səhv qərarlar olardı.Vəzifə x seçməkdir 0 müəyyən mənada optimal idi, məsələn, ən az səhv qərarlar verirdi.

Yanlış həyəcan siqnalı və buraxılmış hədəf (qüsur).Əvvəllər rast gəlinən bu terminlər açıq şəkildə radar texnologiyası ilə bağlıdır, lakin onlar diaqnostik tapşırıqlarda asanlıqla şərh olunur.

Yanlış həyəcan çağırılırqüsurun olması barədə qərar qəbul edildikdə, lakin əslində sistem yaxşı vəziyyətdədir (əvəzində D 1 D 2 kimi qəbul edilir).

Hədəf çatışmır (nöqsan)iş şəraiti haqqında qərar qəbul edərkən, sistemdə bir qüsur var (əvəzinə D 2 D 1) kimi qəbul edilir.

Nəzarət nəzəriyyəsində bu səhvlər deyilirtəchizatçı riski və müştəri riski. Aydındır ki, bu iki növ səhv müxtəlif nəticələrə və ya fərqli məqsədlərə malik ola bilər.

Yanlış həyəcan siqnalı ehtimalı iki hadisənin baş vermə ehtimalına bərabərdir: xidmət edilə bilən vəziyyətin olması və x > x dəyəri. 0 .

Orta risk. Səhv qərar vermə ehtimalı yanlış həyəcan siqnalı və riskin qüsurunu (riyazi gözləntisini) qaçırma ehtimallarından ibarətdir.

Əlbəttə ki, bir səhvin dəyəri nisbidir, lakin o, yanlış həyəcan siqnalının və çatışmazlığın gözlənilən nəticələrini nəzərə almalıdır. Etibarlılıq problemlərində, bir qüsuru əldən vermənin dəyəri, adətən, yanlış həyəcan siqnalının qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir.

Minimum Risk Metodu. Səhv qərar vermə ehtimalı, səhv qərarların orta riskinin ekstremum nöqtəsinin maksimum ehtimalla minimuma endirilməsi kimi müəyyən edilir, yəni. baş verən hadisənin minimum riski hesablanır saat mümkün qədər çox oxşar hadisələr haqqında məlumatın mövcudluğu.

düyü. 2. Səhv qərarların orta riskinin ekstremum nöqtələri

düyü. 3. İki tərəfli paylamalar üçün ekstremum nöqtələri

İki vəziyyət altında x-in paylanmasının ehtimal sıxlıqlarının nisbəti ehtimal nisbəti adlanır.

Diaqnozu xatırlayaq D 1 yaxşı vəziyyətdədir, D 2 obyektin qüsurlu vəziyyəti; İLƏ 21 yanlış siqnalın dəyəri, C 12 hədəfi əldən vermənin dəyəri (birinci indeks qəbul edilmiş dövlət, ikinci etibarlı); İLƏ 11 < 0, С 22 < 0 — цены правильных решений (условные выигрыши). В большинстве практических задач условные выигрыши (поощрения) для правильных решений не вводятся.

Çox vaxt ehtimal nisbətini deyil, bu nisbətin loqarifmini nəzərə almaq rahatdır. Bu, nəticəni dəyişmir, çünki loqarifmik funksiya öz arqumenti ilə monoton şəkildə artır. Ehtimal nisbətinin loqarifmindən istifadə edərkən normal və bəzi digər paylanmaların hesablanması bir qədər sadə olur. Minimum risk şərti sonradan vacib olacaq digər mülahizələrdən əldə edilə bilər.

Səhv qərarların minimum sayının metodu.

Qərar qaydası üçün səhv qərar vermə ehtimalı

Etibarlılıq problemlərində nəzərdən keçirilən üsul tez-tez "diqqətsiz qərarlar" verir, çünki səhv qərarların nəticələri bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Tipik olaraq, bir qüsuru əldən vermənin dəyəri yanlış siqnalın qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Göstərilən xərclər təxminən eyni olarsa (məhdud nəticələri olan qüsurlar üçün, bəzi nəzarət tapşırıqları üçün və s.), onda metoddan istifadə tamamilə əsaslandırılır.

Minimax metodu nəzərdə tutulubdiaqnozların qoyulma ehtimalı haqqında ilkin statistik məlumatların olmadığı bir vəziyyət üçün D 1 və D 2 . "Ən pis vəziyyət", yəni P-nin ən az əlverişli dəyərləri hesab olunur 1 və P 2 , riskin ən böyük dəyərinə (maksimum) gətirib çıxarır.

Unimodal paylanmalar üçün göstərilə bilər ki, risk dəyəri minimuma çevrilir (yəni “əlverişsiz” dəyərin yaratdığı maksimum dəyərlər arasında minimum Pi ). Qeyd edək ki, P 1 = 0 və P 1 = 1 vəziyyətdə qeyri-müəyyənlik olmadığı üçün səhv qərar qəbul etmək riski yoxdur. P-də 1 = 0 (bütün məhsullar nasazdır) x sızdırır 0 → -oo və bütün obyektlər həqiqətən nasaz kimi tanınır; P 1 = 1 və P 2 = 0 x 0 → +оо və mövcud vəziyyətə uyğun olaraq bütün obyektlər istismara yararlı kimi təsnif edilir.

Aralıq dəyərlər üçün 0< Pi < 1 риск возрастает и при P 1= P 1* maksimum olur. Baxılan üsul x dəyərini seçmək üçün istifadə olunur 0 elə bir şəkildə ki, ən az əlverişli dəyərlər üçün Pi səhv qərarlarla bağlı itkilər minimal olacaqdır.

düyü . 4. Minimax metodundan istifadə etməklə diaqnostik parametrin həddi qiymətinin təyini

NeymanPirson üsulu. Artıq qeyd edildiyi kimi, səhvlərin dəyərinin təxminləri çox vaxt məlum deyil və onların etibarlı müəyyən edilməsi böyük çətinliklə əlaqələndirilir. Eyni zamanda, aydındır ki, hamısında s l u Çaylarda, səhvlərdən birinin müəyyən (məqbul) səviyyəsində, digərinin dəyərini minimuma endirmək arzu edilir. Burada problemin mərkəzi məqbul səviyyənin ağlabatan seçiminə keçir ilə səhvlər əvvəlki təcrübədən və ya intuitiv mülahizələrdən istifadə etməklə.

NeymanPearson metodu yanlış həyəcan ehtimalının məqbul bir səviyyəsində hədəfi əldən vermə ehtimalını minimuma endirir.Beləliklə, yanlış həyəcan siqnalı ehtimalı

burada A yanlış həyəcan siqnalı ehtimalının müəyyən edilmiş məqbul səviyyəsidir; R 1 yaxşı vəziyyətdə olma ehtimalı.

Qeyd edək ki, adətən Bu şərt yanlış həyəcan siqnalının şərti ehtimalı adlanır (faktor P 1 yoxdur). Texniki diaqnostika tapşırıqlarında P-nin dəyərləri 1 və P 2 əksər hallarda statistik məlumatlardan məlum olur.

Cədvəl 1 Nümunə - Statistik həll üsullarından istifadə edərək hesablama nəticələri

Müqayisədən aydın olur ki, səhvlərin minimum sayı üsulu qəbuledilməz bir həll verir, çünki səhvlərin xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə fərqlidir. Bu metodun həddi dəyəri qüsurun itirilməsinin əhəmiyyətli bir ehtimalına səbəb olur. Əsas versiyada minimax metodu tədqiq olunan cihazların çox böyük istismardan çıxarılmasını tələb edir (təxminən 32%), çünki o, ən az əlverişli vəziyyətə (səhv vəziyyətin ehtimalı P) əsaslanır. 2 = 0,39). Qüsurlu vəziyyətin ehtimalının hətta dolayı təxminləri olmadıqda metoddan istifadə əsaslandırıla bilər. Baxılan misalda minimum risk metodundan istifadə etməklə qənaətbəxş nəticələr əldə edilir.

1. QEYRİYYƏTLİK ZONAĞININ VƏ DİGƏR ÜMUMİLEŞMƏLƏRİN MÜVARİLİĞİNDƏ STATİSTİK HƏLLLERİ

Qeyri-müəyyənlik zonasının mövcudluğunda qərar vermə qaydası.

Bəzi hallarda, tanınmanın yüksək etibarlılığı tələb olunduqda (hədəfin buraxılmasında səhvlərin yüksək qiyməti və yanlış həyəcan siqnalları) qeyri-müəyyənlik zonasının (tanınmadan imtina zonası) tətbiqi məsləhət görülür. Qərar qaydası aşağıdakı kimi olacaq

saat tanınmaqdan imtina.

Təbii ki, tanınmaması arzuolunmaz hadisədir. Bu, mövcud məlumatın qərar qəbul etmək üçün kifayət etmədiyini və əlavə məlumatın lazım olduğunu göstərir.

düyü. 5. Qeyri-müəyyənlik zonasının mövcudluğunda statistik həllər

Orta riskin təyini. Tanınmadan imtina zonası olduqda orta riskin dəyəri aşağıdakı bərabərliklə ifadə edilə bilər.

harada C o tanınmaqdan imtinanın dəyəri.

Qeyd edək ki, C o > 0, əks halda tapşırıq mənasını itirir (“tanınmamaq üçün mükafat”). Eyni şəkildə C 11 < 0, С 22 < 0, так как правильные решения не должны «штрафоваться».

Qeyri-müəyyənlik zonasının mövcudluğunda minimum risk metodu. Minimum orta risk əsasında qərar qəbul etmə sahəsinin sərhədlərini müəyyən edək.

Yaxşı qərarlar verməyə təşviq etmirsinizsə (C 11 = 0, C 22 = 0) və tanınmadan imtina üçün pul ödəməyin (C 0 = 0), onda qeyri-müəyyənlik bölgəsi parametr dəyişməsinin bütün bölgəsini tutacaqdır.

Qeyri-müəyyənlik zonasının olması “şübhəli” hallarda tanınmaqdan imtina etməklə müəyyən edilmiş səhv səviyyələrini təmin etməyə imkan verir.

Çox dövlətlər üçün statistik həllər.Statistik qərarlar qəbul edilərkən yuxarıdakı hallara baxılmışdır d İki vəziyyəti ayırd etmək (dixotomiya). Prinsipcə, bu prosedur ayırmağı mümkün edir n əyalətlər, hər dəfə dövlət üçün nəticələri birləşdirir D 1 və D 2. Burada D 1 altında şərtinə cavab verən hər hansı dövlətlərə istinad edir “yox D 2 " Bununla belə, bəzi hallarda sualı birbaşa formada nəzərdən keçirmək maraqlıdır: təsnifat üçün statistik həllər. n dövlət.

Yuxarıda, sistemin (məhsulun) vəziyyətinin bir x parametri və müvafiq (bir ölçülü) paylanma ilə xarakterizə edildiyi halları nəzərdən keçirdik. Sistemin vəziyyəti x diaqnostik parametrləri ilə xarakterizə olunur 1 x 2, ..., x n və ya vektor x:

x= (x 1 x 2,...,x n).

M Minimum risk metodu.

Minimum risk metodları və onun xüsusi halları (səhv qərarların minimum sayı metodu, maksimum ehtimal metodu) çoxölçülü sistemlər üçün ən asan ümumiləşdirilir. Statistik həll üsulu qərar sahəsinin sərhədlərinin müəyyən edilməsini tələb etdiyi hallarda, məsələnin hesablama tərəfi əhəmiyyətli dərəcədə mürəkkəbləşir (Nayman-Pirson və minimaks üsulları).

Ev tapşırığı: § qeydlər.

Materialın bərkidilməsi:

Suallara cavab verin:

1. Yalan həyəcan siqnalı nədir?
2. Hədəfin (qüsurun) olmaması nə deməkdir?
3. Bir izahat verintəchizatçı riski və müştəri riski.
4. Səhv qərarların minimum sayının metodu üçün düstur verin. Ehtiyatsız bir qərarı müəyyənləşdirin.
5. Minimax metodu hansı hallar üçün nəzərdə tutulub?
6. NeymanPirson üsulu. Onun prinsipini izah edin.
7. Qeyri-müəyyənlik zonası hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

Ədəbiyyat:

Amrenov S.A. “Rabitə sistemlərinin və şəbəkələrinin monitorinqi və diaqnostikası üsulları” MÜHAZİRƏ QEYDLƏRİ -: Astana, Qazaxıstan Dövlət Aqrotexniki Universiteti, 2005.

İ.G. Baklanov Rabitə sistemlərinin sınağı və diaqnostikası. - M.: Eko-Trendlər, 2001.

Birger I. A. Texniki diaqnostika M.: “Maşınqayırma”, 1978.240, s., ill.

ARIPOV M.N., DJURAEV R.X., DJABBAROV S.YU.“RƏQMƏL SİSTEMLƏRİN TEXNİKİ DİAQNOSTİKASI” - Daşkənd, TEİS, 2005

Platonov Yu.M., Utkin Yu.G.Fərdi kompüterlərin diaqnostikası, təmiri və profilaktikası. -M.: Qaynar xətt - Telekom, 2003.-312 s.: xəstə.

M.E.Buşueva, V.V.BelyakovMürəkkəb texniki sistemlərin diaqnostikası NATO SfP-973799 layihəsi üzrə 1-ci iclasın materialları Yarımkeçiricilər . Nijni Novqorod, 2001

Malışenko Yu.V. TEXNİKİ DİAQNOSTİKA I hissə mühazirə qeydləri

Platonov Yu.M., Utkin Yu.G.Kompüterin donması və nasazlıqlarının diaqnostikası/Serial “Technomir”. Rostov-na-Donu: “Feniks”, 2001. 320 s.

SƏHİFƏ \* BİRLEŞTİRİLMİŞ FORMAT 2

Minimum risk metodu minimum orta xərclər şərti əsasında obyektin vəziyyəti haqqında qərar qəbul etmək üçün müəyyənedici parametrin sərhəd dəyərini müəyyən etmək üçün istifadə olunur.

Bəzi obyektin vəziyyəti hansısa parametrin qiyməti ilə müəyyən edilsin X. bu parametr üçün bu dəyəri seçməlisiniz X 0 , üçün:

Xidmət edilə bilən vəziyyət parametrin paylanma sıxlığı ilə xarakterizə olunur X,f(x/ D1) və qüsurlu olandır f(x/ D2) (Şəkil 2.8). Əyrilər f(x/ D1) Və f(x/ D2) kəsişir və buna görə də seçmək mümkün deyil X 0 belə ki, qayda (2.16) səhv həllər verməzdi.

Qərar qəbul edərkən yaranan səhvlər birinci və ikinci növ səhvlərə bölünür.

Birinci növ səhv– obyektin əslində yaxşı vəziyyətdə olduğu halda onun nasazlığı (qüsurunun olması) barədə qərar qəbul etmək.

İkinci növ səhv– reallıqda obyekt nasaz vəziyyətdə olduqda (obyektdə qüsur var) obyektin yaxşı vəziyyəti haqqında qərar qəbul etmək.

I növ səhvin ehtimalı iki hadisənin ehtimalının hasilinə bərabərdir:

obyektin yaxşı vəziyyətdə olması ehtimalı;

müəyyən edən x parametrinin qiymətinin sərhəd dəyərini aşması ehtimalı X 0 .

I tip səhvin ehtimalını təyin etmək üçün ifadə aşağıdakı formaya malikdir:

Harada p(D 1 ) – obyektin yaxşı vəziyyətdə olmasının aprior ehtimalı (ilkin statistik məlumatlar əsasında məlum hesab olunur).

II tip xəta ehtimalı oxşar şəkildə müəyyən edilir:

düyü. 2.8. Diaqnostik obyektin vəziyyətlərinin ehtimal sıxlıqları

Məlumat toplama sistemlərinin elementləri: birləşdirici ölçmə çeviriciləri.

İlkin çeviriciyi məlumat toplama sisteminin cihazları ilə əlaqələndirmək üçün onun çıxış siqnalı vahid olmalıdır, yəni. səviyyəyə, gücə, saxlama mühitinin növünə və s.-yə dair müvafiq GOST-lar tərəfindən müəyyən edilmiş müəyyən tələblərə cavab verir.

Birincil çeviricilərin çıxış siqnallarını vahid siqnallara çevirmək üçün bir sıra normallaşdırıcı çeviricilərdən istifadə olunur. Normallaşdırıcı çeviricilərin girişinə müxtəlif fiziki kəmiyyətlərin ilkin çeviricilərindən təbii siqnallar verilə bilər və çıxışda müvafiq vahid siqnallar yaradılır.

Siqnalın mənbəyi və ya ilkin çeviricinin çıxışı ilə ikincil cihazın girişi arasında unifikasiyasını təmin edən vasitələr qrupu birləşdirici ölçmə çeviriciləri (UMT) sinfinə aiddir.

Aşağıdakı UIP növləri fərqləndirilir:

fərdi;

qrup;

çoxkanallı.

Fərdi UIP(Şəkil 3.36a)) bir PP-yə xidmət edir və PP ilə keçid və ya sonrakı ölçmə çeviricisi arasında birləşdirilir. Fərdi UIP-lər PP ilə birlikdə birbaşa tədqiqat yerində yerləşdirilir.

Onlar nisbətən az sayda ölçülmüş parametrlərlə və məhdud ölçmə vaxtı ilə siqnalları birləşdirmək üçün istifadə olunur, bu da qrup UPS-dən istifadə etməyə imkan vermir.

Fərdi UIP-lər sizə aşağıdakıları istehsal etməyə imkan verir:

bir vahid siqnalın digərinə çevrilməsi;

giriş sxemlərinin qalvanik izolyasiyası;

giriş siqnalının bir neçə çıxış üzərində çoxaldılması.

Bununla belə, hər bir İMS ölçmə kompleksində öz UIP-dən istifadə sistemi çətinləşdirir və onun etibarlılığını və iqtisadi səmərəliliyini azaldır.

Qrup UIP(Şəkil 3.36b)) bu baxımdan daha səmərəlidirlər, onlar çıxış siqnalları bircins fiziki kəmiyyətlər olan müəyyən qrup ilkin çeviricilərə xidmət edir. Onlar keçiddən sonra Iis-də yerləşir və sonuncu idarəetmə bloku ilə birlikdə idarə olunur.

Heterojen fiziki kəmiyyətlərin çoxkanallı İMS-lərini qurarkən, sonuncular fiziki kəmiyyətin növünə görə qruplaşdırılır və hər bir qrup müvafiq UIP qrupuna qoşulur.

Çoxkanallı UIP.(Şəkil 3.36c)) Əgər ölçülmüş fiziki kəmiyyətlər əsasən heterojendirsə, onda IIS bir halda və ya bir lövhədə birləşdirilmiş bir neçə fərdi UIP olan çoxkanallı UIP-lərdən istifadə edə bilər. Məlumatın çevrilməsi uyğun olaraq həyata keçirilir n girişlər və nçıxışlar. Çoxkanallı UPS-in əsas dizayn xüsusiyyəti bütün fərdi UPS-lər üçün ümumi enerji mənbəyi və idarəetmə sisteminin istifadəsidir.

düyü. 3.36.birləşdirmənin əsas növləri

ölçmə çeviriciləri

UIP tərəfindən yerinə yetirilən əsas funksiyalar:

xətti (miqyaslama, sıfırlama, temperatur kompensasiyası);

qeyri-xətti (xəttiləşmə) siqnal çevrilmələri.

Birincil çeviricinin xətti xarakteristikası ilə UIP adlanan xətti əməliyyatları yerinə yetirir miqyaslama. Ölçəkləşdirmənin mahiyyəti aşağıdakı kimidir. Giriş siqnalının fərqli olmasına icazə verin y 1 əvvəl y 2 , və UIP-nin çıxış siqnalının dinamik diapazonu -dən aralığında olmalıdır 0 əvvəl z. Sonra, UIP və əsas çeviricinin dinamik diapazonlarının başlanğıcına uyğun gəlmək üçün PP siqnalına bir siqnal əlavə edilməli və sonra ümumi siqnal eyni vaxtda gücləndirilməlidir.

O da mümkündür ki, PP-nin çıxış siqnalı əvvəlcə gücləndirilir, sonra isə dinamik diapazonların başlanğıcları birləşdirilir.

Çıxış siqnalını vahid formaya gətirmək üçün birinci variant adətən fərdi UIP-lərdə, ikincisi isə qruplarda istifadə olunur.

Çünki Çıxış siqnalı yPP ilə ölçülən parametr arasındakı əlaqə çox vaxt qeyri-xətti olur (məsələn, termocütlər, platin müqavimətli istilik çeviriciləri və s. ilə) UIP əməliyyatı yerinə yetirməlidir. xəttiləşdirmə. Xəttiləşdirmə PP çevrilmə funksiyasının düzəldilməsindən ibarətdir. Bu halda xəttiləşdirmə funksiyası tərs PP çevrilmə funksiyası formasına malik olmalıdır.

UIP-də transformasiya funksiyasını xəttiləşdirmək üçün xüsusi qeyri-xətti keçidlərdən istifadə olunur. Onlar xətti işə salına bilər

birləşdirici çevirici, ondan sonra və ya ölçülmüş dəyərin miqyasını dəyişdirmək üçün istifadə olunan gücləndiricinin əks əlaqə dövrəsinə.

U giriş

R 1

R 2

R 3

R 4

R 5

D 1

D 2

D 3

düyü. 3.37.UIP-nin blok diaqramı

Gücləndiricinin çıxışındakı gərginlik artdıqca, bölücü cərəyan və hər bir rezistorda gərginlik düşməsi artır. R 1  R 5 .rezistorların hər hansı birində gərginliyin düşməsi müvafiq zener diodunun qırılma gərginliyinə çatan kimi, zener diodu bu rezistordan yan keçməyə başlayır. Rezistorun müqavimətləri tələb olunan əks əlaqə gərginliyindən asılılığı əldə edəcək şəkildə seçilir U ƏS inverting gücləndirici U, rezistordan çıxarılır R 5 , gücləndiricinin çıxış gərginliyindən.

Tipik bir analoq UIP ehtiva edir:

çıxış gücləndiricisi;

galvanik izolyasiya cihazı;

PP siqnalını xəttiləşdirən funksional çevirici;

çıxış gücləndiricisi;

stabilləşdirilmiş enerji təchizatı.

Bəzi ilkin çeviricilərdə çıxış siqnalı kimi alternativ cərəyan siqnalı var; bu siqnal ya amplituda (məsələn, diferensial transformator çeviriciləri) və ya tezlikdə (məsələn, piezorezonatorlar) modulyasiya olunur.

Nümunə olaraq, təzyiq, diferensial təzyiq, axın, səviyyə və buxar məzmunu sensorlarından dəyişən gərginliyi 0...5 mA vahid birbaşa cərəyan siqnalına çevirmək üçün nəzərdə tutulmuş UIS-nin blok diaqramını nəzərdən keçirin (Şəkil 3.38.).

düyü. 3.38. UIP-nin blok diaqramı

Diferensial transformatorun ilkin çeviricisindən gələn alternativ gərginlik demodulyator tərəfindən maqnitlə gücləndirilən mütənasib birbaşa cərəyan gərginliyinə çevrilir. MU və elektron U Geribildirim cihazı vasitəsilə dərin mənfi rəylə əhatə olunan DC gücləndiriciləri ƏS, bu, zəruri hallarda, ilkin çeviricinin xarakteristikasını xəttiləşdirməyə imkan verir.

Tezlik PP-ləri ilə işləyən vahid ölçmə çeviriciləri amplituda PP-ləri ilə eyni funksiyaları yerinə yetirməlidir.

Riskdən çəkinmə. Zərər ehtimalını tamamilə aradan qaldırmaq son dərəcə çətindir, buna görə də praktikada bu, adi risk səviyyənizdən artıq olmamaq deməkdir.

Zərərlərin qarşısının alınması. İnvestor spesifik itkiləri azaltmağa, lakin aradan qaldırmağa cəhd edə bilər. Zərərlərin qarşısının alınması müəyyən profilaktik tədbirlərdən istifadə edərək özünüzü qəzalardan qorumaq bacarığı deməkdir. Profilaktik tədbirlər itkilərin ehtimalını və miqyasını azaltmaq üçün gözlənilməz hadisələrin qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlərdir. Tipik olaraq, itkilərin qarşısını almaq üçün qiymətli kağızlar bazarı haqqında məlumatların daimi monitorinqi və təhlili kimi tədbirlərdən istifadə olunur; qiymətli kağızlara qoyulmuş kapitalın təhlükəsizliyi və s. Hər bir investor profilaktik fəaliyyətlə maraqlanır, lakin onun həyata keçirilməsi texniki və iqtisadi səbəblərə görə həmişə mümkün olmur və çox vaxt əhəmiyyətli xərclərlə əlaqələndirilir.

Fikrimizcə, hesabat vermə profilaktik tədbirlər kimi təsnif edilə bilər. Hesabat xarici və daxili risklərin təhlili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məlumatların sistematik sənədləşdirilməsi, bütün risklərin idarə edilməsi tədbirləri görüldükdən sonra qalıq riskin qeydə alınması və s. investorlar tərəfindən istifadə olunur.

Zərərlərin minimuma endirilməsi. İnvestor öz itkilərinin əhəmiyyətli hissəsinin qarşısını almağa cəhd edə bilər. İtkilərin minimuma endirilməsi üsulları diversifikasiya və məhdudlaşdırmadır.

Diversifikasiya- bu, investorun öz vəsaitlərini müxtəlif sahələrə (müxtəlif növ qiymətli kağızlar, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrindəki müəssisələr) yatırdığı riskin azaldılmasına yönəlmiş bir üsuldur ki, onlardan birində itki baş verərsə, kompensasiya edə bilsin. bunun üçün başqa sahə hesabına.
Qiymətli kağızlar portfelinin diversifikasiyası müxtəlif xüsusiyyətlərə malik (risk səviyyələri, gəlirlilik, likvidlik və s.) müxtəlif qiymətli kağızların portfelinə daxil edilməsini nəzərdə tutur. Bəzi qiymətli kağızlar üzrə mümkün olan aşağı gəlir (və ya itki) digər qiymətli kağızlar üzrə yüksək gəlirlə kompensasiya ediləcək. Şaxələndirilmiş portfelin seçilməsi ilk növbədə qiymətli kağızların investisiya keyfiyyətləri haqqında tam və etibarlı məlumatların axtarışı ilə bağlı müəyyən səylər tələb edir. Portfelin davamlılığını təmin etmək üçün investor bir emitentin qiymətli kağızlarına investisiyaların həcmini məhdudlaşdırır və bununla da riskin azalmasına nail olur. Milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində müəssisələrin səhmlərinə investisiya qoyuluşu zamanı sahələr üzrə diversifikasiya aparılır.

Diversifikasiya hər hansı bir investorun istifadə edə biləcəyi bir neçə risk idarəetmə üsullarından biridir. Bununla belə, qeyd edirik ki, diversifikasiya yalnız sistemsiz riski azalda bilər. Kapital yatırma riskinə isə bütövlükdə iqtisadiyyatda baş verən proseslər, məsələn, bank faiz dərəcəsinin dəyişməsi, artım və ya azalma gözləntiləri və s. təsir göstərir və onlarla bağlı risk diversifikasiya yolu ilə azalda bilməz. Buna görə də investor riski azaltmaq üçün başqa yollardan istifadə etməlidir.

Məhdudiyyət müəyyən növ qiymətli kağızlara kapital qoyuluşu üçün maksimum məbləğlərin (limitin) müəyyən edilməsidir və s. Limitlərin ölçüsünün müəyyən edilməsi çoxmərhələli prosedurdur, o cümlədən limitlərin siyahısının, onların hər birinin ölçüsünün müəyyən edilməsi və onların ilkin təhlili. Müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərə riayət etmək kapitalın qorunması, davamlı gəlir əldə edilməsi və investorların maraqlarının qorunması üçün iqtisadi şərtləri təmin edir.

Məlumat axtarın investorun riskli qərar verməsi üçün lazım olan məlumatları tapıb istifadə etməklə riski azaltmağa yönəlmiş üsuldur.

Əksər hallarda səhv qərarların verilməsi məlumatın olmaması və ya olmaması ilə bağlıdır. Müəyyən bazar iştirakçılarının digər maraqlı tərəflərin əldə edə bilmədiyi vacib məlumatlara çıxışı olduğu informasiya asimmetriyası investorların rasional davranmasına mane olur və resurslardan və vəsaitlərdən səmərəli istifadəyə maneədir.

Lazımi məlumatların əldə edilməsi və investora verilən məlumat səviyyəsinin artırılması proqnozu əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıra və riski azalda bilər. Lazım olan məlumatın miqdarını və onun alınmasının məqsədəuyğunluğunu müəyyən etmək üçün ondan gözlənilən marjinal faydaları onun əldə edilməsi ilə bağlı gözlənilən marjinal xərclərlə müqayisə etmək lazımdır. Satınalma məlumatından gözlənilən fayda gözlənilən marjinal dəyəri üstələyirsə, bu cür məlumat satın alınmalıdır. Əksinə, belə bahalı məlumatları almaqdan imtina etmək daha yaxşıdır.

Hazırda müxtəlif növ maliyyə məlumatlarının toplanması, emalı, təsnifatı, təhlili və qeydiyyatı ilə bağlı mühasibat uçotu adlı biznes sahəsi mövcuddur. İnvestorlar bu biznes sahəsində peşəkarların xidmətlərindən yararlana bilərlər.

Zərərlərin minimuma endirilməsi üsulları çox vaxt riskə nəzarət metodları adlanır. İtkilərin qarşısının alınması və azaldılması üçün bütün bu üsulların istifadəsi müəyyən xərclərlə bağlıdır ki, bu da mümkün zərər həddini aşmamalıdır. Bir qayda olaraq, riskin qarşısının alınması xərclərinin artması onun təhlükəsinin və onun vurduğu zərərin azalmasına gətirib çıxarır, ancaq müəyyən həddə çatır. Bu hədd riskin qarşısını almaq və onun ölçüsünü azaltmaq üçün illik xərclərin məbləği riskin reallaşdırılmasından gələn illik zərərin təxmin edilən məbləğinə bərabər olduqda baş verir.

Geri qaytarma üsulları(ən az xərc) zərərlər investor öz itkilərini minimuma endirmək səylərinə baxmayaraq itkilərə məruz qaldıqda tətbiq edilir.

Riskin ötürülməsi. Çox vaxt risklərin ötürülməsi hedcinq və sığorta yolu ilə baş verir.

Hedcinq qiymətlərdə və dərəcələrdə gələcəkdə mümkün dəyişiklikləri nəzərə alan və bu dəyişikliklərin mənfi nəticələrinin qarşısını almaq məqsədi güdən müəyyən müddətli müqavilələrin və əməliyyatların bağlanması sistemidir. Hedcinqin mahiyyəti eyni çatdırılma müddəti ilə real məhsulun satışı (alınması) ilə eyni vaxtda fyuçers müqavilələrinin alınması (satılması) və məhsulun faktiki satışı gəldiyi zaman əks əməliyyatın aparılmasıdır. Nəticədə kəskin qiymət dalğalanmaları hamarlanır. Bazar iqtisadiyyatında hedcinq riski azaltmaq üçün ümumi üsuldur.

Əməliyyatların aparılması texnikasına əsasən iki növ hedcinq fərqləndirilir:

Yuxarı hedcinq(alış hedcinqi və ya uzun hedcinq) fyuçers müqavilələrinin (forvard, opsion və fyuçers) alınması üçün mübadilə əməliyyatıdır. Gələcəkdə valyuta məzənnələrinin (qiymətlərinin) mümkün artımından sığortalanmanın zəruri olduğu hallarda yuxarı hedcinqdən istifadə edilir. Bu, alış qiymətini faktiki aktivin alındığı vaxtdan xeyli əvvəl təyin etməyə imkan verir.

Mənfi tərəfdən hedcinq(satış hedcinqi və ya qısa hedcinq) fyuçers müqavilələrinin satışı üçün birja əməliyyatıdır. Aşağı yönlü hedcinq gələcəkdə valyuta məzənnələrinin (qiymətlərinin) mümkün enişindən sığortalanmağın zəruri olduğu hallarda istifadə olunur.

Hedcinq fyuçers müqavilələri və opsionlarla əməliyyatlar vasitəsilə həyata keçirilə bilər.

Hedcinq fyuçers müqavilələri gələcəkdə yalnız birjalarda satılan qiymətli kağızların alqı-satqısı üçün standart (vaxt, həcm və çatdırılma şərtləri baxımından) müqavilələrdən istifadəni nəzərdə tutur.

Fyuçers müqavilələri ilə hedcinqin müsbət tərəfləri bunlardır:

• mütəşəkkil bazarın əlçatanlığı;
• əhəmiyyətli kredit riskləri götürmədən hedcinq etmək imkanı. Kredit riski birjanın təklif etdiyi iddiaların hesablanması üçün effektiv mexanizmlər hesabına azalır;
• hedcinq mövqeyinin ölçüsünün tənzimlənməsinin asanlığı və ya onun bağlanması;
• Optimal hedcinq strategiyasını seçməyə imkan verən mövcud alətlər üzrə qiymətlər və ticarət həcmləri haqqında statistik məlumatların mövcudluğu.

Fyuçers müqavilələri ilə hedcinqin mənfi cəhətləri bunlardır:

• ixtiyari ölçüdə və icra müddətində fyuçers müqavilələrindən istifadə edə bilməmək. Fyuçers müqavilələri standart müqavilələrdir, onların sayı məhduddur, buna görə hedcinqin əsas riskini müəyyən müəyyən edilmiş dəyərdən aşağı etmək mümkün deyil;
• əməliyyatların bağlanması zamanı komissiya xərclərinin çəkilməsi zərurəti;
• hedcinq zamanı vəsaitlərin yönləndirilməsi və likvidlik riskini qəbul etmək ehtiyacı. Standart müqavilələrin alqı-satqısı depozit marjasının ödənilməsini və qiymətlərin əlverişsiz dəyişməsi zamanı onun sonradan artırılmasını tələb edir.

Hedcinq qiymətin və ya məzənnənin əlverişsiz dəyişməsi riskini azaltmağa kömək edir, lakin qiymətin əlverişli dəyişməsindən yararlanmaq imkanı vermir. Hedcinq əməliyyatı zamanı risk yox olmur, daşıyıcısını dəyişir: investor riski səhm spekulyatoruna ötürür.

Sığorta təsadüfi itkiləri nisbətən kiçik sabit xərclərə çevirməklə riski azaltmağa yönəlmiş üsuldur. İnvestor sığorta almaqla (sığorta müqaviləsi bağlamaqla) riski sığorta şirkətinə ötürür ki, bu da sığorta kompensasiyası və sığorta məbləğlərini ödəmək yolu ilə xoşagəlməz hadisələr nəticəsində dəymiş müxtəlif növ itki və zərərləri kompensasiya edir. Bu xidmətlərə görə o, investordan haqq (sığorta haqqı) alır.

Sığorta şirkətinin risk sığortası rejimi sığorta haqqı, sığorta şirkəti tərəfindən göstərilən əlavə xidmətlər və sığortalının maliyyə vəziyyəti nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. İnvestor sığorta şirkəti tərəfindən göstərilən əlavə xidmətləri nəzərə alaraq sığorta haqqı ilə sığorta məbləği arasında onun üçün məqbul olan nisbəti müəyyən etməlidir.

İnvestor risk balansını diqqətlə və aydın şəkildə qiymətləndirirsə, bununla da lazımsız riskdən qaçmaq üçün ilkin şərtlər yaradır. Ehtimal edilən itkilərin proqnozlaşdırıla bilənliyini artırmaq üçün hər bir fürsətdən istifadə edilməlidir ki, investor bütün ödəmə variantlarını araşdırmaq üçün lazımi məlumatlara malik olsun. Və sonra o, sığorta şirkəti ilə yalnız fəlakətli risk, yəni ehtimal və mümkün nəticələr baxımından çox yüksək hallarda əlaqə saxlayacaq.

Risk nəzarətinin ötürülməsi. İnvestor riskə nəzarəti başqa şəxsə və ya şəxslər qrupuna həvalə edə bilər:

• daşınmaz əmlak və ya risklə əlaqəli fəaliyyətlər;
• riskə görə məsuliyyət.

İnvestor investisiya riskindən qaçmaq üçün istənilən zəncirli qiymətli kağızları sata bilər, əmlakını (qiymətli kağızları, pul vəsaitlərini və s.) peşəkarların (etibar şirkətləri, investisiya şirkətləri, maliyyə brokerləri, banklar və s.) etibarlı idarəçiliyinə verə bilər və bununla da bütün bu əmlak və onun idarəetmə fəaliyyəti ilə bağlı risklər. İnvestor müəyyən bir iş sahəsini köçürməklə, məsələn, optimal sığorta təminatını və sığortaçıların portfelini tapmaq funksiyalarını bunu edəcək sığorta brokerinə ötürməklə riski ötürə bilər.

Risk Paylaşımı ehtimal olunan zərər və ya itki riskinin iştirakçılar arasında bölüşdürüldüyü üsuldur ki, hər birinin mümkün itkiləri kiçik olsun. Bu üsul riskin maliyyələşdirilməsinin əsasını təşkil edir. Müxtəlif kollektiv fondların və kollektiv investorların mövcudluğu bu üsula əsaslanır.

Riskin maliyyələşdirilməsinin əsas prinsipi riskin bölüşdürülməsi və bölüşdürülməsidir:

1. maliyyə vəsaitlərinin konkret investisiya layihəsi ilə bağlı olmayan ümumi fondlarda ilkin toplanması;
2. ortaqlıq şəklində fondun təşkili;
3. inkişafın müxtəlif mərhələlərində bir neçə tərəfdaşlıq fondunu idarə etmək.

fondlar risk (vençur) maliyyələşdirilməsi həm ayrı-ayrı müəssisələrin idarə edilməsi, həm də müstəqil riskli investor firmalarının təşkili ilə bağlıdır. Bu cür fondların əsas məqsədi, bütün layihə uğursuz olarsa, maliyyə itkilərinin bir hissəsini öz üzərinə götürəcək, bilik tutumlu startap şirkətləri (vençurları) dəstəkləməkdir. Müəssisə kapitalı ən son elmi-texniki nailiyyətlərin maliyyələşdirilməsi, onların həyata keçirilməsi, yeni məhsul növlərinin buraxılması, xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunur və ayrı-ayrı investorların, iri korporasiyaların, dövlət idarələrinin, sığorta şirkətlərinin, bankların töhfələri hesabına formalaşır.

Praktikada risklər ciddi şəkildə ayrı-ayrı kateqoriyalara bölünmür və risklərin idarə edilməsi üçün dəqiq tövsiyələr vermək asan deyil, lakin biz aşağıdakı risklərin idarə edilməsi sxemindən istifadə etməyi təklif edirik.

Risklərin idarə edilməsi sxemi:

Sadalanan risklərin həlli üsullarının hər birinin öz üstünlükləri və mənfi cəhətləri var. Xüsusi metod risk növündən asılı olaraq seçilir. İnvestor (və ya risk mütəxəssisi) gəlirin miqdarına və ya kapitalının dəyərinə təsir edə biləcək riskləri azaltmaq üçün üsullar seçir. İnvestor, mümkün itkilərin örtülməsini ən etibarlı şəkildə təmin etmək və maliyyə maraqlarına ən az zərər vurmaq üçün ənənəvi diversifikasiyaya müraciət etməyin və ya risklərin idarə edilməsinin hər hansı digər metodundan istifadə etməyin daha sərfəli olub-olmadığı barədə qərar verməlidir. Bir neçə metodun birləşməsi son nəticədə ən yaxşı həll ola bilər.

Xərclərin minimuma endirilməsi nöqteyi-nəzərindən hər hansı riskin azaldılması metodu ən az xərc tələb edirsə istifadə edilməlidir. Riskin qarşısını almaq və itkiləri minimuma endirmək üçün xərclər mümkün zərərin həcmini aşmamalıdır. Hər bir metoddan istifadə xərcləri faydaları aşmağa başlayana qədər istifadə edilməlidir.

Risk səviyyəsinin azaldılması müəyyən, bir çox hallarda isə əhəmiyyətli xərclər tələb edən texniki və təşkilati tədbirlərin görülməsini zəruri edir. Və bu həmişə məsləhət görülmür. Beləliklə, iqtisadi mülahizələr konkret investor üçün riskin azaldılmasına bəzi məhdudiyyətlər qoyur. Riskin azaldılması barədə qərar qəbul edərkən məqbul risk səviyyəsini və gözlənilən effekti təmin edən xərclərlə bağlı bir sıra göstəriciləri müqayisə etmək lazımdır.

Portfel risklərinin idarə edilməsinin yuxarıdakı üsullarını ümumiləşdirərək qiymətli kağızlar portfelinin idarə edilməsinin iki formasını ayırd edə bilərik:

• passiv;
• aktiv.

İdarəetmənin passiv forması əvvəlcədən müəyyən edilmiş risk səviyyəsi ilə yaxşı şaxələndirilmiş portfel yaratmaqdan və portfeli uzun müddət dəyişməz saxlamaqdan ibarətdir.

Qiymətli kağızlar portfelinin idarə edilməsinin passiv forması aşağıdakı əsas üsullardan istifadə etməklə həyata keçirilir:

• diversifikasiya;
• indeks üsulu (güzgü əks etdirmə üsulu);
• portfelin qorunması.

Artıq qeyd edildiyi kimi, diversifikasiya müxtəlif xüsusiyyətlərə malik müxtəlif qiymətli kağızların portfelə daxil edilməsini nəzərdə tutur. Şaxələndirilmiş portfelin seçilməsi ilk növbədə qiymətli kağızların investisiya keyfiyyətləri haqqında tam və etibarlı məlumatların axtarışı ilə bağlı müəyyən səylər tələb edir. Qiymətli kağızların diversifikasiya edilmiş portfelinin strukturu investorların konkret məqsədlərinə cavab verməlidir. Sənaye şirkətlərinin səhmlərinə investisiya qoyarkən sənayenin şaxələndirilməsinə nail olunur.

İndeks metodu, yaxud güzgü əks etdirmə üsulu müəyyən qiymətli kağız portfelinin standart kimi götürülməsinə əsaslanır. Bençmark portfelinin strukturu müəyyən indekslərlə xarakterizə olunur. Sonra, bu portfel əks olunur. Bu metodun istifadəsi istinad portfelinin seçilməsinin çətinliyi ilə çətinləşir.

Portfelinizə qənaət edin strukturun saxlanmasına və ümumi portfel xüsusiyyətlərinin səviyyəsinin saxlanmasına əsaslanır. Portfel strukturunu dəyişməz saxlamaq həmişə mümkün deyil, çünki Rusiya fond bazarındakı qeyri-sabit vəziyyəti nəzərə alaraq, digər qiymətli kağızları almaq lazımdır. Qiymətli kağızlarla iri əməliyyatlar zamanı onların məzənnəsində dəyişiklik baş verə bilər ki, bu da aktivlərin cari dəyərinin dəyişməsinə səbəb olacaqdır. Ola bilsin ki, səhmdar cəmiyyətlərinin qiymətli kağızlarının satış məbləği onların alış dəyərindən artıq olsun. Bu zaman menecer öz səhmlərini şirkətə qaytaran müştərilərə ödəniş etmək üçün qiymətli kağızlar portfelinin bir hissəsini satmalıdır. Böyük satış həcmi şirkətin qiymətli kağızlarının qiymətinə aşağı təsir göstərə bilər ki, bu da onun maliyyə vəziyyətinə mənfi təsir göstərir.

Fəal idarəetmə formasının mahiyyəti qiymətli kağızlar portfeli ilə daimi işdir. Aktiv nəzarətin əsas xüsusiyyətləri bunlardır:

• müəyyən qiymətli kağızların seçilməsi;
• qiymətli kağızların alqı-satqısı müddətinin müəyyən edilməsi;
• portfeldə qiymətli kağızların daimi dəyişdirilməsi (rotasiyası);
• xalis gəlir təmin edir.

Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının faiz dərəcəsində azalma proqnozlaşdırılırsa, o zaman aşağı gəlirli, lakin kuponlu uzunmüddətli istiqrazlar almaq tövsiyə olunur, faiz dərəcəsi aşağı düşdükdə dərəcəsi sürətlə artır. Bu vəziyyətdə, yüksək kupon gəlirli qısamüddətli istiqrazları satmalısınız, çünki bu vəziyyətdə onların dərəcəsi aşağı düşəcəkdir. Faiz dərəcəsinin dinamikası qeyri-müəyyənliyi aşkar edərsə, menecer qiymətli kağızlar portfelinin əhəmiyyətli hissəsini artan likvidlik aktivlərinə (məsələn, müddətli hesablara) çevirəcəkdir.

İnvestisiya strategiyasını seçərkən investisiya portfelinin sənaye strukturunu müəyyən edən amillər risk və investisiyanın gəlirliliyi olaraq qalır. Qiymətli kağızları seçərkən investisiyanın gəlirliliyini müəyyən edən amillər istehsalın gəlirliliyi və satışın artımı perspektivləridir.